Obtención de datos históricos

StockSharp API proporciona mecanismos cómodos para obtener datos históricos, que se pueden usar tanto para probar estrategias de trading como para construir Indicadores.

Obtención de datos históricos mediante Connector

Configuración de la conexión

Para obtener datos históricos, primero debe configurar una conexión con el sistema de trading:

// Crear una instancia de Connector
var connector = new Connector();

// Agregar un adaptador para conectar con Binance
var messageAdapter = new BinanceMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
	Key = "<Your API Key>",
	Secret = "<Your Secret Key>",
};
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(messageAdapter);

// Conectar
connector.Connect();

La conexión también se puede configurar mediante la interfaz gráfica, como se describe en la sección Ventana de configuración de conexión.

Suscripción a velas históricas

Para recibir velas históricas, debe crear una suscripción y especificar los parámetros de los datos solicitados:

// Crear una suscripción para velas de 5 minutos del instrumento seleccionado
var subscription = new Subscription(
	DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
	security)
{
	MarketData =
	{
		// Especificar el período para el que se obtendrán datos históricos
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		To = DateTime.Now,
		// Establecer la bandera para recibir solo velas completadas
		IsFinishedOnly = true
	}
};

// Suscribirse al evento de recepción de velas
connector.CandleReceived += OnCandleReceived;

// Iniciar la suscripción
connector.Subscribe(subscription);

// Manejador del evento de recepción de velas
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// Comprobar que la vela pertenece a nuestra suscripción
	if (subscription != _subscription)
		return;

	// Procesar la vela recibida
	Console.WriteLine($"Vela recibida: {candle.OpenTime}, O:{candle.OpenPrice}, H:{candle.HighPrice}, L:{candle.LowPrice}, C:{candle.ClosePrice}, V:{candle.TotalVolume}");

	// Para mostrar en el gráfico, puede usar:
	// Chart.Draw(_candleElement, candle);
}

Uso de velas para gráficos

Las velas recibidas se pueden mostrar en un gráfico mediante los componentes gráficos integrados de StockSharp:

// Crear y configurar elementos del gráfico
var chart = new Chart();
var area = new ChartArea();
var candleElement = new ChartCandleElement();

// Agregar área y elemento al gráfico
chart.AddArea(area);
chart.AddElement(area, candleElement, subscription);

// En el manejador CandleReceived, dibujar velas
private void OnCandleReceived(Subscription subscription, ICandleMessage candle)
{
	// Comprobar que la vela pertenece a nuestra suscripción
	if (subscription != _subscription)
		return;

	// Si necesita mostrar solo velas completadas
	if (candle.State == CandleStates.Finished)
	{
		var chartData = new ChartDrawData();
		chartData.Group(candle.OpenTime).Add(candleElement, candle);
		chart.Draw(chartData);
	}
}

Obtención de otros tipos de datos históricos

De forma similar, puede obtener otros tipos de datos históricos:

Obtención de ticks históricos

var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, security)
{
	MarketData =
	{
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)),
		To = DateTime.Now
	}
};

connector.TickTradeReceived += (subscription, tick) =>
{
	if (subscription == tickSubscription)
		Console.WriteLine($"Tick: {tick.ServerTime}, Precio: {tick.Price}, Volumen: {tick.Volume}");
};

connector.Subscribe(tickSubscription);

Obtención de libros de órdenes históricos

var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security)
{
	MarketData =
	{
		From = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromHours(1)),
		To = DateTime.Now
	}
};

connector.OrderBookReceived += (subscription, depth) =>
{
	if (subscription == depthSubscription)
		Console.WriteLine($"Libro de órdenes: {depth.ServerTime}, mejor bid: {depth.GetBestBid()?.Price}, mejor ask: {depth.GetBestAsk()?.Price}");
};

connector.Subscribe(depthSubscription);

Obtención de datos históricos