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Suscripciones

StockSharp API ofrece un modelo de adquisición de datos basado en suscripciones. Es un mecanismo universal para recibir tanto datos de mercado como información transaccional. Este enfoque tiene ventajas significativas:

  • Aislamiento de suscripciones — cada suscripción funciona de forma independiente, lo que permite ejecutar en paralelo cualquier número de suscripciones con distintos parámetros (con o sin solicitud de histórico).
  • Seguimiento de estado — las suscripciones tienen estados específicos que permiten controlar si actualmente están llegando datos históricos o si la suscripción cambió al modo en tiempo real.
  • Universalidad — el código para trabajar con suscripciones es el mismo independientemente de los tipos de datos solicitados, lo que hace más eficiente el desarrollo.

Para trabajar con suscripciones, debe usar la clase Subscription. Veamos ejemplos de uso de suscripciones para obtener varios tipos de datos.

Ejemplo de suscripción a velas

// Crear una suscripción para velas de 5 minutos
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), security)
{
	// Configurar parámetros de suscripción mediante la propiedad MarketData
	MarketData =
	{
		// Solicitar datos de los últimos 30 días
		From = DateTimeOffset.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		// null significa que la suscripción cambiará al modo en tiempo real después de recibir el histórico
		To = null
	}
};

// Procesamiento de velas recibidas
_connector.CandleReceived += (sub, candle) =>
{
	if (sub != subscription)
		return;

	// Procesar la vela
	Console.WriteLine($"Vela: {candle.OpenTime} - O:{candle.OpenPrice} H:{candle.HighPrice} L:{candle.LowPrice} C:{candle.ClosePrice} V:{candle.TotalVolume}");
};

// Manejo de la transición de la suscripción al modo online
_connector.SubscriptionOnline += (sub) =>
{
	if (sub != subscription)
		return;

	Console.WriteLine("La suscripción cambió al modo en tiempo real");
};

// Manejo de errores de suscripción
_connector.SubscriptionFailed += (sub, error, isSubscribe) =>
{
	if (sub != subscription)
		return;

	Console.WriteLine($"Error de suscripción: {error}");
};

// Iniciar la suscripción
_connector.Subscribe(subscription);

Ejemplo de suscripción al libro de órdenes

// Crear una suscripción al libro de órdenes del instrumento seleccionado
var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);

// Procesamiento de libros de órdenes recibidos
_connector.OrderBookReceived += (sub, depth) =>
{
	if (sub != depthSubscription)
		return;

	// Procesar el libro de órdenes
	Console.WriteLine($"Libro de órdenes: {depth.SecurityId}, hora: {depth.ServerTime}");
	Console.WriteLine($"Compras: {depth.Bids.Count}, Ventas: {depth.Asks.Count}");
};

// Iniciar la suscripción
_connector.Subscribe(depthSubscription);

Ejemplo de suscripción a tick trades

// Crear una suscripción a tick trades del instrumento seleccionado
var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, security);

// Procesamiento de ticks recibidos
_connector.TickTradeReceived += (sub, tick) =>
{
	if (sub != tickSubscription)
		return;

	// Procesar el tick
	Console.WriteLine($"Tick: {tick.SecurityId}, Hora: {tick.ServerTime}, Precio: {tick.Price}, Volumen: {tick.Volume}");
};

// Iniciar la suscripción
_connector.Subscribe(tickSubscription);

Ejemplo de suscripción con configuración del modo de construcción de velas

// Suscripción a velas de 5 minutos que se construirán a partir de ticks
var candleSubscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), security)
{
	MarketData =
	{
		// Especificar el modo de construcción y la fuente de datos
		BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
		BuildFrom = DataType.Ticks,
		// También puede habilitar la construcción de perfil de volumen
		IsCalcVolumeProfile = true,
	}
};

_connector.Subscribe(candleSubscription);

Ejemplo de suscripción Level1 (información básica del instrumento)

// Crear una suscripción para información básica del instrumento
var level1Subscription = new Subscription(DataType.Level1, security);

// Procesamiento de datos Level1 recibidos
_connector.Level1Received += (sub, level1) =>
{
	if (sub != level1Subscription)
		return;

	Console.WriteLine($"Level1: {level1.SecurityId}, Hora: {level1.ServerTime}");

	// Mostrar valores de campos Level1
	foreach (var pair in level1.Changes)
	{
		Console.WriteLine($"Campo: {pair.Key}, Valor: {pair.Value}");
	}
};

// Iniciar la suscripción
_connector.Subscribe(level1Subscription);

Cancelación de suscripción a datos

Para dejar de recibir datos, use el método UnSubscribe:

// Cancelar una suscripción específica
_connector.UnSubscribe(subscription);

// O puede cancelar todas las suscripciones
foreach (var sub in _connector.Subscriptions)
{
	_connector.UnSubscribe(sub);
}

Estados de suscripción

Las suscripciones pueden estar en los siguientes estados: