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Abonnements

StockSharp API bietet ein auf Abonnements basierendes Modell zur Datenerfassung. Dies ist ein universeller Mechanismus für den Empfang sowohl von Marktdaten als auch von Transaktionsinformationen. Dieser Ansatz hat wichtige Vorteile:

  • Abonnement-Isolation - jedes Abonnement arbeitet unabhängig, wodurch beliebig viele Abonnements mit unterschiedlichen Parametern parallel ausgeführt werden können (mit oder ohne Historienanfrage).
  • Zustandsverfolgung - Abonnements besitzen bestimmte Zustände, mit denen Sie kontrollieren können, ob gerade historische Daten fließen oder das Abonnement in den Echtzeitmodus gewechselt ist.
  • Universalität - der Code für die Arbeit mit Abonnements ist unabhängig von den angeforderten Datentypen gleich, was die Entwicklung effizienter macht.

Für die Arbeit mit Abonnements verwenden Sie die Klasse Subscription. Betrachten wir Beispiele zur Verwendung von Abonnements zum Abrufen verschiedener Datentypen.

Beispiel für ein Candle-Abonnement

// Abonnement für 5-Minuten-Candles erstellen
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), security)
{
	// Abonnementparameter über die MarketData-Eigenschaft konfigurieren
	MarketData =
	{
		// Daten für die letzten 30 Tage anfordern
		From = DateTimeOffset.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(30)),
		// null bedeutet, dass das Abonnement nach Empfang der Historie in den Echtzeitmodus wechselt
		To = null
	}
};

// Empfangene Candles verarbeiten
_connector.CandleReceived += (sub, candle) =>
{
	if (sub != subscription)
		return;

	// Kerze verarbeiten
	Console.WriteLine($"Kerze: {candle.OpenTime} - O:{candle.OpenPrice} H:{candle.HighPrice} L:{candle.LowPrice} C:{candle.ClosePrice} V:{candle.TotalVolume}");
};

// Übergang des Abonnements in den Online-Modus behandeln
_connector.SubscriptionOnline += (sub) =>
{
	if (sub != subscription)
		return;

	Console.WriteLine("Abonnement ist in den Echtzeitmodus gewechselt");
};

// Abonnementfehler behandeln
_connector.SubscriptionFailed += (sub, error, isSubscribe) =>
{
	if (sub != subscription)
		return;

	Console.WriteLine($"Abonnementfehler: {error}");
};

// Abonnement starten
_connector.Subscribe(subscription);

Beispiel für ein Orderbuch-Abonnement

// Abonnement für das Orderbuch des ausgewählten Instruments erstellen
var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);

// Empfangene Orderbücher verarbeiten
_connector.OrderBookReceived += (sub, depth) =>
{
	if (sub != depthSubscription)
		return;

	// Orderbuch verarbeiten
	Console.WriteLine($"Orderbuch: {depth.SecurityId}, Zeit: {depth.ServerTime}");
	Console.WriteLine($"Gebote: {depth.Bids.Count}, Angebote: {depth.Asks.Count}");
};

// Abonnement starten
_connector.Subscribe(depthSubscription);

Beispiel für ein Tick-Trade-Abonnement

// Abonnement für Tick-Trades des ausgewählten Instruments erstellen
var tickSubscription = new Subscription(DataType.Ticks, security);

// Empfangene Ticks verarbeiten
_connector.TickTradeReceived += (sub, tick) =>
{
	if (sub != tickSubscription)
		return;

	// Tick verarbeiten
	Console.WriteLine($"Tick: {tick.SecurityId}, Zeit: {tick.ServerTime}, Preis: {tick.Price}, Volumen: {tick.Volume}");
};

// Abonnement starten
_connector.Subscribe(tickSubscription);

Beispiel für ein Abonnement mit Konfiguration des Candle-Erstellungsmodus

// Abonnement für 5-Minuten-Candles, die aus Ticks erstellt werden
var candleSubscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), security)
{
	MarketData =
	{
		// Erstellungsmodus und Datenquelle angeben
		BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
		BuildFrom = DataType.Ticks,
		// Zusätzlich kann die Erstellung des Volume Profile aktiviert werden
		IsCalcVolumeProfile = true,
	}
};

_connector.Subscribe(candleSubscription);

Beispiel für ein Level1-Abonnement (Basisinformationen zum Instrument)

// Abonnement für Basisinformationen zum Instrument erstellen
var level1Subscription = new Subscription(DataType.Level1, security);

// Empfangene Level1-Daten verarbeiten
_connector.Level1Received += (sub, level1) =>
{
	if (sub != level1Subscription)
		return;

	Console.WriteLine($"Level1: {level1.SecurityId}, Zeit: {level1.ServerTime}");

	// Level1-Feldwerte ausgeben
	foreach (var pair in level1.Changes)
	{
		Console.WriteLine($"Feld: {pair.Key}, Wert: {pair.Value}");
	}
};

// Abonnement starten
_connector.Subscribe(level1Subscription);

Daten abbestellen

Um den Datenempfang zu stoppen, verwenden Sie die Methode UnSubscribe:

// Bestimmtes Abonnement abbestellen
_connector.UnSubscribe(subscription);

// Oder alle Abonnements abbestellen
foreach (var sub in _connector.Subscriptions)
{
	_connector.UnSubscribe(sub);
}

Abonnementzustände

Abonnements können sich in folgenden Zuständen befinden: