Ejemplo de estrategia C#

La creación de una estrategia desde código fuente se demostrará con el ejemplo de la estrategia SMA, similar al ejemplo de estrategia SMA ensamblada desde cubos en la sección Creación de un algoritmo a partir de cubos.

Esta sección no describirá las construcciones del lenguaje C# (ni Strategy, que se usa como base para crear estrategias), pero mencionará características específicas para trabajar con código en Designer.

1. Los parámetros de la estrategia se crean usando un enfoque especial:

_candleTypeParam = this.Param(nameof(CandleType), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(1)));
_long = this.Param(nameof(Long), 80);
_short = this.Param(nameof(Short), 20);


private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;

public DataType CandleType
{
	get => _candleTypeParam.Value;
	set => _candleTypeParam.Value = value;
}

private readonly StrategyParam<int> _long;

public int Long
{
	get => _long.Value;
	set => _long.Value = value;
}

private readonly StrategyParam<int> _short;

public int Short
{
	get => _short.Value;
	set => _short.Value = value;
}

Al usar la clase StrategyParam, se aplica automáticamente el enfoque de guardar y restaurar configuración.

2. Al crear indicadores y suscribirse a datos de mercado, debe vincularlos para que los datos entrantes de la suscripción puedan actualizar los valores de los indicadores:

// ---------- crear indicadores -----------

var longSma = new SMA { Length = Long };
var shortSma = new SMA { Length = Short };

// ----------------------------------------

// --- vincular conjunto de velas e indicadores ----

var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

subscription
	// vincular indicadores a las velas
	.Bind(longSma, shortSma, OnProcess)
	// iniciar procesamiento
	.Start();

3. Al trabajar con gráficos, es importante tener en cuenta que al ejecutar la estrategia fuera de Designer, el objeto de gráfico puede estar ausente.

var area = CreateChartArea();

// area puede ser null si no hay GUI (estrategia alojada en Runner o en una app de consola propia)
if (area != null)
{
	DrawCandles(area, subscription);

	DrawIndicator(area, shortSma, System.Drawing.Color.Coral);
	DrawIndicator(area, longSma);

	DrawOwnTrades(area);
}

4. Inicie la protección de posición mediante StartProtection si la lógica de la estrategia lo requiere:

// iniciar protección por take profit y/o stop loss
StartProtection(TakeValue, StopValue);

5. La propia lógica de la estrategia, implementada en el método OnProcess. El método es llamado por la suscripción creada en el paso 1:

private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal longValue, decimal shortValue)
{
	LogInfo(LocalizedStrings.SmaNewCandleLog, candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.SecurityId);

	// en caso de que no nos hayamos suscrito solo a velas finalizadas
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// calcular nuevos valores para short y long
	var isShortLessThenLong = shortValue < longValue;

	if (_isShortLessThenLong == null)
	{
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}
	else if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
	{
		// ocurrió un cruce

		// si short es menor que long, vender; en caso contrario, comprar
		var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;

		// calcular tamaño para abrir posición o revertir
		var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;

		var priceStep = GetSecurity().PriceStep ?? 1;

		// calcular precio de orden como precio de cierre + desplazamiento
		var price = candle.ClosePrice + (direction == Sides.Buy ? priceStep : -priceStep);

		if (direction == Sides.Buy)
			BuyLimit(price, volume);
		else
			SellLimit(price, volume);

		// guardar valores actuales para short y long
		_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
	}
}