Compresión de datos de ticks y spreads en velas

Introducción

La API proporciona potentes herramientas para comprimir datos de ticks y spreads (precios de la mejor oferta/demanda) en velas. Esta funcionalidad es especialmente útil para analizar datos históricos o construir indicadores personalizados.

Los principales métodos de extensión para la compresión de datos se encuentran en la clase CandleHelper. El código fuente completo de esta clase está disponible en GitHub.

Se recomienda revisar este archivo para obtener una comprensión completa de todos los métodos disponibles y sus parámetros.

Métodos de compresión

Compresión de datos de ticks en velas

// Ejemplo de uso de ToCandles para ticks
var tickStorage = storageRegistry.GetTickMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat);
var trades = tickStorage.LoadAsync(from, to);
var candles = trades.ToCandles(mdMsg, candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

// Este código carga datos tick desde el almacenamiento y los convierte en velas.
// mdMsg - mensaje con los parámetros de las velas creadas (tipo, marco temporal, etc.).
// candleBuilderProvider: proveedor que suministra una implementación concreta del constructor de velas.

Compresión de datos de spread en velas

// Ejemplo de uso de ToCandles para datos de spread
var depthStorage = storageRegistry.GetQuoteMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat);
var depths = depthStorage.LoadAsync(from, to);
var candles = depths.ToCandles(mdMsg, Level1Fields.SpreadMiddle, candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

// Aquí cargamos datos de spread y los convertimos en velas.
// Level1Fields.SpreadMiddle indica que se usa el punto medio del spread para construir velas.
// También puede usar Level1Fields.BestBid o Level1Fields.BestAsk para los mejores precios bid o ask, respectivamente.

Parámetros de compresión

Al comprimir datos, se pueden especificar los siguientes parámetros:

• series: La serie de velas que define el tipo y los parámetros de las velas creadas.
• type: El tipo de datos para formar las velas (por ejemplo, mejor oferta, mejor demanda o punto medio del spread).
• candleBuilderProvider: El proveedor del constructor de velas (parámetro opcional).

Ejemplo de uso

private IEnumerable<CandleMessage> InternalGetCandles(SecurityId securityId, DateTime? from, DateTime? to)
{
	// ... (initialization code)

	switch (type)
	{
		case BuildTypes.Ticks:
			return StorageRegistry
					.GetTickMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat)
					.LoadAsync(from, to)
					.ToCandles(mdMsg, candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

		case BuildTypes.OrderLog:
			// ... (código para construir velas a partir del registro de órdenes)

		case BuildTypes.Depths:
			return StorageRegistry
					.GetQuoteMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat)
					.LoadAsync(from, to)
					.ToCandles(mdMsg, Convert(extraType), candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

		// ... (other cases)
	}
}

// Este método muestra varias formas de construir velas según el tipo de datos fuente.
// Admite la construcción desde ticks, log de órdenes, spreads y otras fuentes.

Características adicionales

Construcción de velas a partir de diversas fuentes

La API permite construir velas no solo a partir de ticks y spreads, sino también de otras fuentes de datos:

// Ejemplo de construcción de velas desde varias fuentes
switch (type)
{
	case BuildTypes.Ticks:
		// ... (code for ticks)

	case BuildTypes.OrderLog:
		// ... (code for order log)

	case BuildTypes.Depths:
		// ... (code for spreads)

	case BuildTypes.Level1:
		// ... (code for Level1)

	case BuildTypes.SmallerTimeFrame:
		return candleBuilderProvider
				.GetCandleMessageBuildableStorage(StorageRegistry, securityId, mdMsg.GetTimeFrame(), Drive, StorageFormat)
				.LoadAsync(from, to);

	// ... (other cases)
}

// Este código muestra cómo construir velas desde distintas fuentes de datos: ticks, log de órdenes, spreads, datos Level1 e incluso velas de marcos temporales menores.

Conclusión

Los métodos de compresión de datos en la API proporcionan herramientas flexibles para trabajar con datos de mercado. Permiten la conversión eficiente de datos de ticks y datos de spread en velas de varios tipos e intervalos de tiempo, lo cual es particularmente útil para el análisis de mercado y el desarrollo de estrategias de trading.