Griegas

La fórmula del modelo Black–Scholes está implementada en S# para calcular las “griegas” básicas: delta, gamma, vega, theta y rho. Las estrategias de Trading de volatilidad y Cobertura delta se implementan sobre la base de esta fórmula. Además, S# permite calcular la prima de la opción y la IV.

El siguiente código muestra los métodos de la clase BlackScholes para calcular las “griegas”.

var bs = new BlackScholes(option, _connector, _connector);
DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;
decimal delta = bs.Delta(currentTime);
decimal gamma = bs.Gamma(currentTime);
decimal vega = bs.Vega(currentTime);
decimal theta = bs.Theta(currentTime);
decimal rho = bs.Rho(currentTime);
decimal iv = bs.ImpliedVolatility(currentTime, premium);  // premium is premium of the option contract

Además, el paquete de instalación incluye el ejemplo OptionCalculator, en el que todas las “griegas” se calculan y visualizan mediante el componente gráfico OptionDesk. Véase Componentes gráficos.