BlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

El modelo para calcular los valores griegos por la fórmula Black-Scholes.

Constructores

protected BlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(dataProvider, expirationTime)

Constructor de base para modelos heredados.

dataProvider: El proveedor de datos del mercado.
expirationTime: Explicit option expiration moment. Si null, la medianoche de ExpiryDate se utiliza cuando está disponible.

BlackScholes

public BlackScholes(Security option, Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(option, underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Inicia una nueva instancia de BlackScholes@ para una opción específica con su activo subyacente.

option: Contrato de opciones.
underlyingAsset: Activo subyacente.
dataProvider: El proveedor de datos del mercado.
expirationTime: Explicit option expiration moment. Si null, la medianoche de ExpiryDate se utiliza cuando está disponible.

BlackScholes

protected BlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Inicia una nueva instancia de BlackScholes para un activo subyacente (modelos no operativos).

underlyingAsset: Activo subyacente.
dataProvider: El proveedor de datos del mercado.
expirationTime: Explicit option expiration moment. Si null, la medianoche de ExpiryDate se utiliza cuando está disponible.

Propiedades

DataProvider

public virtual IMarketDataProvider DataProvider { get; }

value = blackScholes.DataProvider

El proveedor de datos del mercado.

DefaultDeviation

public decimal DefaultDeviation { get; }

value = blackScholes.DefaultDeviation

La desviación estándar por defecto.

Dividend

public virtual decimal Dividend { get; set; }

value = blackScholes.Dividend
blackScholes.Dividend = value

El importe de dividendo en acciones.

ExpirationTime

public DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = blackScholes.ExpirationTime
blackScholes.ExpirationTime = value

Explicit expiration moment. Si null, la medianoche de ExpiryDate se utiliza cuando está disponible.

Option

public virtual Security Option { get; }

value = blackScholes.Option

Contrato de opciones.

OptionType

protected OptionTypes OptionType { get; }

value = blackScholes.OptionType

Tipo de opción.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = blackScholes.RiskFree
blackScholes.RiskFree = value

La tasa de interés libre de riesgo.

RoundDecimals

public virtual int RoundDecimals { get; set; }

value = blackScholes.RoundDecimals
blackScholes.RoundDecimals = value

El número de lugares decimales a valores calculados. El valor predeterminado es -1, lo que significa que no hay redondeo de valores.

UnderlyingAsset

public virtual Security UnderlyingAsset { get; set; }

value = blackScholes.UnderlyingAsset
blackScholes.UnderlyingAsset = value

Activo subyacente.

Métodos

protected virtual double D1(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.D1(deviation, assetPrice, timeToExp)

Para calcular el parámetro d1 de la estimación de probabilidad de realización de la opción.

deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.

Devuelve: El parámetro d1.

Delta

public virtual decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción delta.

currentTime: El momento actual.
deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción delta. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Gamma

public virtual decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la gamma de opción.

currentTime: El momento actual.
deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción gamma. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

GetAssetPrice

public decimal? GetAssetPrice(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.GetAssetPrice(assetPrice)

Para obtener el precio del activo subyacente.

assetPrice: El precio del activo subyacente si se especifica.

Devuelve: El precio del activo subyacente. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

GetExpirationTimeLine

public virtual double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = blackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

El tiempo antes del cálculo de caducidad.

currentTime: El momento actual.

Devuelve: El tiempo restante hasta la expiración. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

ImpliedVolatility

public virtual decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = blackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Para calcular la volatilidad implícita.

currentTime: El momento actual.
premium: La prima de opción.

Devuelve: La volatilidad implícita. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Premium

public virtual decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la prima de opción.

currentTime: El momento actual.
deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.

Devuelve: La prima de opción. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Rho

public virtual decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción rho.

currentTime: El momento actual.
deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción rho. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Theta

public virtual decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción theta.

currentTime: El momento actual.
deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción theta. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

TryRound

protected decimal? TryRound(decimal? value)

result = blackScholes.TryRound(value)

A la vuelta a RoundDecimals@.

value: El valor inicial.

Devuelve: El valor redondeado.

Vega

public virtual decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción vega.

currentTime: El momento actual.
deviation: Desviación estándar.
assetPrice: Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción vega. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.