Tablero de opciones
OptionDeskWidget muestra una serie de la cadena de opciones: a la izquierda las call, a la derecha, en espejo, las put, y entre ambas el strike y el valor intrínseco. El volumen, el interés abierto y las volatilidades no se presentan solo como números, sino también como barras, de modo que la cadena se lee por su forma y no únicamente por los valores.
Creación y actualización
import {
OptionDeskWidget,
type TradingHost,
} from '@stocksharp/trading-controls';
declare const host: TradingHost;
const desk = OptionDeskWidget.create(
document.querySelector<HTMLElement>('#option-desk')!,
{},
{ host },
);
desk.update(
[{
strike: 68_000,
call: {
symbol: 'BTC-68000-C',
bid: 1_240,
ask: 1_265,
last: 1_250,
theoretical: 1_248,
volume: 320,
openInterest: 1_480,
ivBid: 0.42,
ivAsk: 0.44,
ivLast: 0.43,
historicalVolatility: 0.39,
},
put: {
symbol: 'BTC-68000-P',
bid: 820,
ask: 845,
volume: 210,
openInterest: 960,
ivLast: 0.47,
},
}],
{
assetPrice: 68_420,
timeToExpiry: 0.08,
riskFree: 0.05,
dividend: 0,
},
);
La única dependencia es host; el control no tiene dependencias opcionales. El segundo argumento de create es el estado del panel, que el control no utiliza.
update(strikes, context) sustituye toda la cadena. Ambos argumentos se transmiten juntos: la cadena y el precio del activo subyacente son una misma observación, y actualizarlos por separado mostraría griegas calculadas a partir de un precio que ya se ha movido. context es opcional y está vacío de forma predeterminada.
Contexto de la cadena
OptionChainContext describe respecto a qué se valora la serie: assetPrice es el precio del activo subyacente, timeToExpiry el tiempo hasta el vencimiento en años, y riskFree y dividend son tasas en fracciones (0.05 son cinco por ciento). Sin assetPrice, el tablero sigue mostrando las cotizaciones, pero el valor intrínseco es cero y las filas no se separan entre «dentro del dinero» y «fuera del dinero». Sin assetPrice o sin timeToExpiry las griegas no se calculan y la celda queda vacía, no a cero.
Griegas
Las griegas llegan de una de estas dos maneras. Si el anfitrión las calcula por su cuenta, transmite un objeto greeks ya preparado en el lado del strike, y el tablero muestra lo que ha recibido. Si el anfitrión envía la volatilidad, las griegas se calculan sobre la marcha por Black-Scholes a partir del primer valor disponible en el orden ivLast, ivBid, ivAsk, historicalVolatility. Ninguna de las dos opciones es el recurso de reserva de la otra: son dos formas de proceder del anfitrión.
El número de decimales se elige según los datos: cuatro cifras significativas para el menor valor de la columna, pero nunca menos de dos ni más de ocho decimales. El cálculo es único para toda la columna y común a ambos lados, de modo que la delta no se convierte en 0.0000 y la gamma y su columna espejo se escriben igual.
Columnas y presentación
El orden de las columnas se establece desde el strike hacia fuera: las volatilidades y las cotizaciones más cerca del centro, y las griegas en los extremos; el lado put es lo mismo en orden inverso. La ordenación es por strike de forma ascendente: la cadena se lee como una escalera.
De forma predeterminada están ocultas las columnas callRho, callTheta, callHv, callTheor y sus columnas espejo putRho, putTheta, putHv, putTheor; el menú contextual de la tabla las recupera.
Las barras se escalan de manera distinta. El volumen y el interés abierto, por separado en cada lado, porque las call y las put se negocian con tamaños diferentes. Las volatilidades, con una única escala para ambos lados a la vez, ya que de otro modo desaparecería el desequilibrio entre lados. La barra se dibuja con el ancho del elemento, sin canvas.
A la fila se le asigna la clase option-itm-call para los strikes por debajo del precio del activo y option-itm-put para los demás; si falta assetPrice, solo option-row. Las volatilidades se muestran como porcentajes con dos decimales y los precios con el formato de precio general del paquete.
El tablero no guarda ajustes: no accede a host.preferences ni a host.cache, y el conjunto de columnas y la ordenación viven en la instancia actual.
Qué hace el anfitrión
Todo el texto visible se obtiene de host.t: el título del panel, los encabezados de columna, el texto de tabla vacía y las entradas del menú contextual. El botón de cierre llama a host.close(): el panel no se elimina a sí mismo. Al crearse, el control llama a host.register(this) y, en dispose(), a host.unregister(this). Un botón de la barra lateral vuelca la cadena a XLSX.
El control no se suscribe a datos ni envía órdenes: la cadena y el contexto se los transmite el anfitrión mediante update.
Métodos públicos
OptionDeskWidget.create(hostEl, state, deps): construye el panel y lo añade al contenedor.update(strikes, context): sustituye la cadena y el contexto de valoración.rows(): devuelve las filas tal como las almacena el tablero, con las escalas de las barras y el valor intrínseco ya calculados.dispose(): libera los recursos y da de baja el registro en el anfitrión.OptionDeskWidget.TYPE: identificador del tipo de control,ControlTypes.OptionDesk.
Funciones exportadas
La parte de cálculo está disponible por separado del panel:
scaleChain(strikes, context): en una sola pasada por la cadena calcula los máximos de las barras y el valor intrínseco de cada strike.sideGreeks(row, which, context): griegas de un lado del strike, ya sean las transmitidas por el anfitrión o las calculadas a partir de su volatilidad;nullcuando ninguna de las dos es posible.greekPlaces(values): número de decimales para una columna de valores.greekScales(rows, context): número de decimales de cada griega, medido a la vez sobre ambos lados de la cadena.