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期权 T 型报价表

OptionDeskWidget 显示期权链中的一个系列：左侧是看涨，右侧对称显示看跌，中间是行权价和内在价值。成交量、未平仓合约和波动率不仅以数字输出，还以色条呈现，因此这条链可以通过形状来阅读，而不只是数值。

以行权价为中心、两侧为看涨和看跌的期权 T 型报价表

创建和更新

import {
  OptionDeskWidget,
  type TradingHost,
} from '@stocksharp/trading-controls';

declare const host: TradingHost;

const desk = OptionDeskWidget.create(
  document.querySelector<HTMLElement>('#option-desk')!,
  {},
  { host },
);

desk.update(
  [{
    strike: 68_000,
    call: {
      symbol: 'BTC-68000-C',
      bid: 1_240,
      ask: 1_265,
      last: 1_250,
      theoretical: 1_248,
      volume: 320,
      openInterest: 1_480,
      ivBid: 0.42,
      ivAsk: 0.44,
      ivLast: 0.43,
      historicalVolatility: 0.39,
    },
    put: {
      symbol: 'BTC-68000-P',
      bid: 820,
      ask: 845,
      volume: 210,
      openInterest: 960,
      ivLast: 0.47,
    },
  }],
  {
    assetPrice: 68_420,
    timeToExpiry: 0.08,
    riskFree: 0.05,
    dividend: 0,
  },
);

唯一的依赖是 host；该控件没有可选依赖。create 的第二个参数是面板状态，控件并不使用它。

update(strikes, context) 会替换整条链。两个参数一起传入：期权链和标的资产价格是同一次观测，分开更新会显示出按已经移动的价格计算出的希腊字母。context 是可选的，默认为空。

期权链上下文

OptionChainContext 描述该系列是相对于什么进行估值的：assetPrice 是标的资产价格，timeToExpiry 是以年为单位的到期时间，riskFree 和 dividend 是以小数表示的利率（0.05 即百分之五）。没有 assetPrice 时，报价表仍然显示行情，但内在价值为零，行也不再区分“价内”和“价外”。缺少 assetPrice 或 timeToExpiry 时不计算希腊字母，单元格保持为空，而不是为零。

希腊字母

希腊字母通过两种方式之一获得。如果宿主自己计算，它就在行权价的对应一侧传入现成的 greeks 对象，报价表显示收到的内容。如果宿主发送的是波动率，则按 Black–Scholes 就地计算，取值顺序为 ivLast、ivBid、ivAsk、historicalVolatility 中第一个可用的值。两种方式互不为对方的备选——它们是宿主的两种形态。

小数位数根据数据自动选择：以列中最小值的四位有效数字为准，但不少于两位、不多于八位。整列共用一个位数，并且两侧通用，因此 delta 不会变成 0.0000，而 gamma 及其镜像列的写法也保持一致。

列与展示

列的顺序自行权价向外排布：波动率和行情靠近中间，希腊字母在两端；看跌一侧则以相反顺序重复同样的内容。按行权价升序排序：这条链像阶梯一样被阅读。

默认隐藏的列有 callRho、callTheta、callHv、callTheor 及其镜像列 putRho、putTheta、putHv、putTheor——可通过表格上下文菜单让它们重新出现。

色条的缩放方式各不相同。成交量和未平仓合约按两侧分别缩放，因为看涨和看跌的成交规模不同。波动率则用同一把标尺覆盖两侧，否则两侧之间的偏斜就看不出来了。色条按元素宽度绘制，不使用 canvas。

行权价低于标的价格的行被赋予 option-itm-call 类，其余行为 option-itm-put；缺少 assetPrice 时只有 option-row。波动率以百分比输出并保留两位小数，价格采用本包通用的价格格式。

报价表不保存设置：它不访问 host.preferences 和 host.cache，列的组合与排序只存在于当前实例中。

宿主做什么

全部可见文本都取自 host.t——面板标题、列标题、空表提示、上下文菜单项。关闭按钮调用 host.close()：面板不会自行删除。创建时控件调用 host.register(this)，dispose() 时调用 host.unregister(this)。侧栏上的按钮把期权链导出为 XLSX。

控件不订阅数据，也不发送订单：期权链和上下文由宿主通过 update 方法传入。

公共方法

  • OptionDeskWidget.create(hostEl, state, deps) — 构建面板并把它添加到容器中。
  • update(strikes, context) — 替换期权链和估值上下文。
  • rows() — 按报价表内部保存的形式返回数据行：包含已计算好的色条刻度和内在价值。
  • dispose() — 释放资源并在宿主中注销。
  • OptionDeskWidget.TYPE — 控件类型标识符，ControlTypes.OptionDesk。

导出的函数

计算部分可以脱离面板单独使用：

  • scaleChain(strikes, context) — 一次遍历期权链，计算色条的最大值和每个行权价的内在价值。
  • sideGreeks(row, which, context) — 行权价某一侧的希腊字母：宿主传入的，或由其波动率计算得到的；两者都不可行时返回 null。
  • greekPlaces(values) — 某列数值的小数位数。
  • greekScales(rows, context) — 每个希腊字母的位数，按期权链两侧一并测量。

另请参阅