价差套利策略

概览

MqSpreadStrategy是一种策略，通过同时下达买卖报价在市场上创建价差。它使用两个报价处理器来管理市场两边的订单。

主要组件

public class MqSpreadStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<MarketPriceTypes> _priceType;
	private readonly StrategyParam<Unit> _priceOffset;
	private readonly StrategyParam<Unit> _bestPriceOffset;

	private QuotingProcessor _buyProcessor;
	private QuotingProcessor _sellProcessor;
}

策略参数

该策略允许自定义以下参数：

• PriceType - 报价的市场价格类型（默认 跟随）
• 价格偏移 - 与市场价格的偏移
• BestPriceOffset - 报价更新的最小偏差（默认 0.1%）

策略初始化

在 OnStarted2 方法中，该策略订阅市场时间的变化：

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// 订阅市场时间变化以更新报价
	Connector.CurrentTimeChanged += Connector_CurrentTimeChanged;
	Connector_CurrentTimeChanged(new TimeSpan());
}

管理报价处理器

当市场时间变化时，将调用 Connector_CurrentTimeChanged 方法，并管理报价处理器的创建和更新：

private void Connector_CurrentTimeChanged(TimeSpan obj)
{
	// 仅在零持仓且当前处理器已停止时创建新处理器
	if (Position != 0)
		return;

	if (_buyProcessor != null && _buyProcessor.LeftVolume > 0)
		return;

	if (_sellProcessor != null && _sellProcessor.LeftVolume > 0)
		return;

	// 释放现有处理器资源
	_buyProcessor?.Dispose();
	_buyProcessor = null;

	_sellProcessor?.Dispose();
	_sellProcessor = null;

	// 创建市价报价行为
	var buyBehavior = new MarketQuotingBehavior(
		PriceOffset,
		BestPriceOffset,
		PriceType
	);

	var sellBehavior = new MarketQuotingBehavior(
		PriceOffset,
		BestPriceOffset,
		PriceType
	);

	// 创建买入处理器
	_buyProcessor = new QuotingProcessor(
		buyBehavior,
		Security,
		Portfolio,
		Sides.Buy,
		Volume,
		Volume, // 最大订单数量
		TimeSpan.Zero, // 无超时
		this, // 策略实现 ISubscriptionProvider
		this, // 策略实现 IMarketRuleContainer
		this, // 策略实现 ITransactionProvider
		this, // 策略实现 ITimeProvider
		this, // 策略实现 IMarketDataProvider
		IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // 检查交易权限
		true, // 使用订单簿价格
		true  // 订单簿为空时使用最后成交价
	)
	{
		Parent = this
	};

	// 创建卖出处理器
	_sellProcessor = new QuotingProcessor(
		sellBehavior,
		Security,
		Portfolio,
		Sides.Sell,
		Volume,
		Volume, // 最大订单数量
		TimeSpan.Zero, // 无超时
		this, // 策略实现 ISubscriptionProvider
		this, // 策略实现 IMarketRuleContainer
		this, // 策略实现 ITransactionProvider
		this, // 策略实现 ITimeProvider
		this, // 策略实现 IMarketDataProvider
		IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // 检查交易权限
		true, // 使用订单簿价格
		true  // 订单簿为空时使用最后成交价
	)
	{
		Parent = this
	};

	// 记录新报价处理器的创建
	this.AddInfoLog($"已在 {CurrentTime} 创建买卖价差");

	// 订阅买入处理器事件以记录日志
	_buyProcessor.OrderRegistered += order =>
		this.AddInfoLog($"买入订单 {order.TransactionId} 已以价格 {order.Price} 注册");

	_buyProcessor.OrderFailed += fail =>
		this.AddInfoLog($"买入订单失败: {fail.Error.Message}");

	_buyProcessor.OwnTrade += trade =>
		this.AddInfoLog($"买入成交已执行: {trade.Trade.Volume}，价格 {trade.Trade.Price}");

	_buyProcessor.Finished += isOk => {
		this.AddInfoLog($"买入报价成功完成: {isOk}");
		_buyProcessor?.Dispose();
		_buyProcessor = null;
	};

	// 订阅卖出处理器事件以记录日志
	_sellProcessor.OrderRegistered += order =>
		this.AddInfoLog($"卖出订单 {order.TransactionId} 已以价格 {order.Price} 注册");

	_sellProcessor.OrderFailed += fail =>
		this.AddInfoLog($"卖出订单失败: {fail.Error.Message}");

	_sellProcessor.OwnTrade += trade =>
		this.AddInfoLog($"卖出成交已执行: {trade.Trade.Volume}，价格 {trade.Trade.Price}");

	_sellProcessor.Finished += isOk => {
		this.AddInfoLog($"卖出报价成功完成: {isOk}");
		_sellProcessor?.Dispose();
		_sellProcessor = null;
	};

	// 启动两个处理器
	_buyProcessor.Start();
	_sellProcessor.Start();
}

资源释放

在 OnStopped 方法中，该策略会释放资源：

protected override void OnStopped()
{
	// 取消订阅以防止内存泄漏
	Connector.CurrentTimeChanged -= Connector_CurrentTimeChanged;

	// 释放处理器资源
	_buyProcessor?.Dispose();
	_buyProcessor = null;

	_sellProcessor?.Dispose();
	_sellProcessor = null;

	base.OnStopped();
}

交易逻辑

• 该策略应对市场时间变化
• 在零持仓且处理器已停止时，创建两个新的处理器：
  • 买入处理器（买入）
  • 卖出处理器（卖出）
• 两个处理器都配置了相同的成交量并使用相同的报价设置
• 处理器通过同时下买单和卖单在市场上制造价差

特征

• 使用现代报价处理器 QuotingProcessor 和 MarketQuotingBehavior
• 通过同时下买单和卖单在市场中制造价差
• 仅适用于零持仓，防止积累不必要的风险
• 支持配置各种报价参数（价格类型、偏移量、最小偏差）
• 包括报价处理器事件的详细日志记录
• 在停止策略和创建新处理器时，正确管理资源
• 支持处理不同类型的市场价格（跟随价、最佳价、相反价等）