使用 AI 编写连接器

本章节分步介绍如何借助 AI 工具为 StockSharp 创建交易所连接器。

准备工作

1. 研究交易所 API

开始之前，请准备：

交易所的 REST/WebSocket API 文档
测试 API 密钥（沙盒／测试网）
支持的数据类型列表（K线、市场深度、逐笔成交、成交）
支持的订单类型列表（限价、市价、止损）

2. 创建项目

dotnet new classlib -n StockSharp.MyExchange --framework net10.0
cd StockSharp.MyExchange
dotnet add package StockSharp.Messages
dotnet add package StockSharp.Algo

3. 为 AI 准备上下文

创建 CLAUDE.md 文件：

# 项目规则 — 交易所连接器

- 框架：StockSharp 5.x、.NET 10
- 连接器实现为 MessageAdapter
- 为 async/await 继承 AsyncMessageAdapter
- 所有 HTTP 请求都通过带 CancellationToken 的 HttpClient 发送
- WebSocket 订阅通过原生客户端或 ClientWebSocket 实现
- 类型映射：交易所类型 → StockSharp Messages
- 错误处理：连接错误使用 SendOutError()
- 所有字符串放入本地化资源（或至少定义为 const）

连接器架构

StockSharp 连接器是一个 MessageAdapter，其工作流程如下：

接收核心发送的传入消息（请求）
处理消息（调用交易所 API）
发回响应消息（结果）

StockSharp Core → [Message] → MessageAdapter → [HTTP/WS] → Exchange
Exchange → [HTTP/WS] → MessageAdapter → [Message] → StockSharp Core

分步示例

第 1 步：适配器基本结构

提示词：

使用 StockSharp 为名为 MyExchange 的加密货币交易所连接器
创建基础 MessageAdapter：
- 继承 AsyncMessageAdapter
- 实现连接/断开连接（ConnectMessage、DisconnectMessage）
- 添加设置：ApiKey、Secret、demo 模式
- REST API 使用 HttpClient
- API 基础 URL：https://api.myexchange.com/v1

第 2 步：查询交易品种

提示词：

为适配器添加 SecurityLookupMessage 处理：
- GET /api/v1/symbols 请求返回交易品种的 JSON 列表
- 每个交易品种包含：symbol、baseAsset、quoteAsset、
  minQty, maxQty, tickSize, status
- 映射：symbol → SecurityId，baseAsset/quoteAsset → name，
  tickSize → SecurityMessage.PriceStep
- 为每个交易品种发送 SecurityMessage
- 最后发送 SubscriptionFinishedMessage

第 3 步：市场数据

提示词：

为适配器添加市场数据订阅：

1. Candles (MarketDataTypes.CandleTimeFrame):
   - REST: GET /api/v1/klines?symbol={}&interval={}&limit=1000
   - WebSocket: subscribe to channel kline_{symbol}_{interval}
   - Interval mapping: 1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d

2. 订单簿 (MarketDataTypes.MarketDepth):
   - WebSocket: subscribe to channel depth_{symbol}
   - Parse bids/asks into QuoteChangeMessage

3. Ticks (MarketDataTypes.Trades):
   - WebSocket: subscribe to channel trades_{symbol}
   - Parse into ExecutionMessage with ExecutionTypes.Tick

第 4 步：交易操作

提示词：

为适配器添加交易操作支持：

1. Order registration (OrderRegisterMessage):
   - POST /api/v1/order with params: symbol, side, type, quantity, price
   - Return ExecutionMessage with ExecutionTypes.Transaction

2. Order cancellation (OrderCancelMessage):
   - DELETE /api/v1/order/{orderId}
   - Return ExecutionMessage with status OrderStates.Done

3. Portfolio retrieval (PortfolioLookupMessage):
   - GET /api/v1/account
   - Parse balances into PositionChangeMessage

4. WebSocket for order updates:
   - Channel orders_{listenKey}
   - Parse order status updates

第 5 步：代码审查

每完成一个步骤后，都可以要求 AI 进行检查：

检查生成的适配器是否符合 StockSharp API：
1. 是否处理了所有消息类型？
2. CancellationToken 是否正确使用？
3. 是否实现了 HTTP 错误处理？
4. 完成后是否发送 SubscriptionFinishedMessage？
5. WebSocket 断开后是否能重新连接？

关键实现细节

MessageAdapter — 需要处理的内容

传入消息	操作	响应消息
`ConnectMessage`	连接 API	`ConnectMessage`（响应）
`DisconnectMessage`	断开连接	`DisconnectMessage`（响应）
`SecurityLookupMessage`	请求交易品种列表	`SecurityMessage` × N
`MarketDataMessage`（订阅）	订阅数据	`SubscriptionResponseMessage`
`OrderRegisterMessage`	创建订单	`ExecutionMessage`
`OrderCancelMessage`	撤销订单	`ExecutionMessage`
`PortfolioLookupMessage`	请求投资组合	`PortfolioMessage`、`PositionChangeMessage`

异步模式

public class MyExchangeAdapter : AsyncMessageAdapter
{
    private HttpClient _httpClient;

    protected override ValueTask OnConnectAsync(ConnectMessage msg, CancellationToken token)
    {
        _httpClient = new HttpClient();
        _httpClient.BaseAddress = new Uri("https://api.myexchange.com/v1/");
        _httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-KEY", Key.To<string>());

        SendOutMessage(new ConnectMessage());
        return default;
    }

    protected override ValueTask OnSecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage msg, CancellationToken token)
    {
        // ... 请求交易品种
    }

    // ... 其他方法
}

请求签名

大多数交易所要求对私有请求进行 HMAC 签名：

private string SignRequest(string payload)
{
    using var hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(Secret.To<string>()));
    var hash = hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(payload));
    return Convert.ToHexString(hash).ToLowerInvariant();
}

连接器检查清单

连接

连接和断开连接功能正常
正确处理身份验证错误
断开连接后能够重新连接

交易品种

成功加载交易品种列表
正确映射 SecurityId、PriceStep 和 VolumeStep
已发送 SubscriptionFinishedMessage

市场数据

K线：加载历史数据并订阅新K线
市场深度：档位和更新均正确
逐笔成交：时间、数量和方向均正确

交易

限价订单：创建和撤销
市价订单：创建
更新订单状态
更新投资组合余额

通用检查

所有 CancellationToken 均已向下传递
通过 SendOutError() 记录错误
不存在资源泄漏（WebSocket、HttpClient）
编译时无错误或警告

提示词示例

添加新的数据类型

为我的连接器添加 Level 1 数据（BestBid/BestAsk）支持：
- WebSocket 通道：ticker_{symbol}
- 解析 bid、ask、last、volume
- 发送包含以下字段的 Level1ChangeMessage：
  Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice,
  Level1Fields.LastTradePrice, Level1Fields.Volume

处理速率限制

为我的连接器添加频率限制处理：
- API 返回 X-RateLimit-Remaining 和 X-RateLimit-Reset 响应头
- 达到限制时：等待到 Reset，并记录警告
- 使用 SemaphoreSlim 限制并发请求数

建议

先实现只读功能 — 首先实现连接、交易品种和市场数据，验证无误后再添加交易操作
使用沙盒环境 — 在交易所的测试环境中进行验证
参考现有连接器 — 将现有 StockSharp 连接器代码提供给 AI 作为参考
记录所有信息 — 详细日志对于调试连接器非常重要
处理边界情况 — 包括重新连接、交易品种变更和非标准订单类型