Escrevendo um Conector com IA

Um guia passo a passo para criar um conector de bolsa para o StockSharp usando ferramentas de IA.

Preparação

1. Estude a API da Bolsa

Antes de começar, prepare:

Documentação da API REST/WebSocket da bolsa
Chaves de API de teste (sandbox/testnet)
Lista de tipos de dados suportados (candles, livro de ofertas, ticks, negociações)
Lista de tipos de ordem suportados (limit, market, stop)

2. Crie um Projeto

dotnet new classlib -n StockSharp.MyExchange --framework net10.0
cd StockSharp.MyExchange
dotnet add package StockSharp.Messages
dotnet add package StockSharp.Algo

3. Prepare o Contexto para a IA

Crie um arquivo CLAUDE.md:

# Regras do projeto — conector de exchange

- Framework: StockSharp 5.x, .NET 10
- O conector é implementado como um MessageAdapter
- Herdar de AsyncMessageAdapter para async/await
- Todos os pedidos HTTP via HttpClient com CancellationToken
- Subscrições WebSocket via cliente nativo ou ClientWebSocket
- Mapeamento de tipos: tipos da bolsa → StockSharp Messages
- Tratamento de erros: SendOutError() para erros de ligação
- Todas as strings em recursos de localização (ou pelo menos como const)

Arquitetura do Conector

Um conector no StockSharp é um MessageAdapter que:

Recebe mensagens de entrada (requisições) do núcleo
Processa-as (chama a API da bolsa)
Envia de volta mensagens de resposta (resultados)

StockSharp Core → [Message] → MessageAdapter → [HTTP/WS] → Exchange
Exchange → [HTTP/WS] → MessageAdapter → [Message] → StockSharp Core

Exemplo Passo a Passo

Passo 1: Estrutura Básica do Adaptador

Prompt:

Crie com StockSharp um MessageAdapter básico para um conector de bolsa
de criptomoedas chamado MyExchange:
- herdar de AsyncMessageAdapter
- implementar ligação/desligação (ConnectMessage, DisconnectMessage)
- adicionar definições: ApiKey, Secret, modo demo
- usar HttpClient para a REST API
- URL base da API: https://api.myexchange.com/v1

Passo 2: Busca de Instrumentos

Prompt:

Adicione ao adaptador o tratamento de SecurityLookupMessage:
- O pedido GET /api/v1/symbols devolve uma lista JSON de instrumentos
- Cada instrumento contém: symbol, baseAsset, quoteAsset,
  minQty, maxQty, tickSize, status
- Mapeamento: symbol → SecurityId, baseAsset/quoteAsset → name,
  tickSize → SecurityMessage.PriceStep
- Enviar SecurityMessage para cada instrumento
- Enviar SubscriptionFinishedMessage no final

Passo 3: Dados de Mercado

Prompt:

Adicione ao adaptador a subscrição de dados de mercado:

1. Candles (MarketDataTypes.CandleTimeFrame):
   - REST: GET /api/v1/klines?symbol={}&interval={}&limit=1000
   - WebSocket: subscribe to channel kline_{symbol}_{interval}
   - Interval mapping: 1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d

2. Livro de ordens (MarketDataTypes.MarketDepth):
   - WebSocket: subscribe to channel depth_{symbol}
   - Parse bids/asks into QuoteChangeMessage

3. Ticks (MarketDataTypes.Trades):
   - WebSocket: subscribe to channel trades_{symbol}
   - Parse into ExecutionMessage with ExecutionTypes.Tick

Passo 4: Operações de Negociação

Prompt:

Adicione ao adaptador suporte para operações de negociação:

1. Order registration (OrderRegisterMessage):
   - POST /api/v1/order with params: symbol, side, type, quantity, price
   - Return ExecutionMessage with ExecutionTypes.Transaction

2. Order cancellation (OrderCancelMessage):
   - DELETE /api/v1/order/{orderId}
   - Return ExecutionMessage with status OrderStates.Done

3. Portfolio retrieval (PortfolioLookupMessage):
   - GET /api/v1/account
   - Parse balances into PositionChangeMessage

4. WebSocket for order updates:
   - Channel orders_{listenKey}
   - Parse order status updates

Passo 5: Revisão de Código

Após gerar cada etapa, pergunte à IA:

Reveja o adaptador gerado quanto à conformidade com a API StockSharp:
1. Todos os tipos de mensagens são tratados?
2. CancellationToken é usado corretamente?
3. O tratamento de erros HTTP está implementado?
4. SubscriptionFinishedMessage é enviado após a conclusão?
5. A reconexão WebSocket funciona após uma desconexão?

Detalhes-Chave da Implementação

MessageAdapter — O Que Tratar

Mensagem de Entrada	Ação	Mensagem de Resposta
`ConnectMessage`	Conectar à API	`ConnectMessage` (resposta)
`DisconnectMessage`	Desconectar	`DisconnectMessage` (resposta)
`SecurityLookupMessage`	Solicitar instrumentos	`SecurityMessage` × N
`MarketDataMessage` (subscribe)	Assinar dados	`SubscriptionResponseMessage`
`OrderRegisterMessage`	Criar ordem	`ExecutionMessage`
`OrderCancelMessage`	Cancelar ordem	`ExecutionMessage`
`PortfolioLookupMessage`	Solicitar portfólios	`PortfolioMessage`, `PositionChangeMessage`

Padrão Assíncrono

public class MyExchangeAdapter : AsyncMessageAdapter
{
    private HttpClient _httpClient;

    protected override ValueTask OnConnectAsync(ConnectMessage msg, CancellationToken token)
    {
        _httpClient = new HttpClient();
        _httpClient.BaseAddress = new Uri("https://api.myexchange.com/v1/");
        _httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-KEY", Key.To<string>());

        SendOutMessage(new ConnectMessage());
        return default;
    }

    protected override ValueTask OnSecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage msg, CancellationToken token)
    {
        // ... solicitar instrumentos
    }

    // ... outros métodos
}

Assinatura de Requisições

A maioria das bolsas exige assinatura HMAC para requisições privadas:

private string SignRequest(string payload)
{
    using var hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(Secret.To<string>()));
    var hash = hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(payload));
    return Convert.ToHexString(hash).ToLowerInvariant();
}

Lista de Verificação de Revisão do Conector

Conexão

Conectar/desconectar funciona corretamente
Erros de autenticação são tratados
Reconexão funciona após desconexão

Instrumentos

Lista de instrumentos carrega com sucesso
Mapeamento correto: SecurityId, PriceStep, VolumeStep
SubscriptionFinishedMessage é enviada

Dados de Mercado

Candles: carregamento de histórico + assinatura de novos
Livro de ofertas: profundidade correta, atualizações
Ticks: horário, volume e direção corretos

Negociação

Ordens limit: criação, cancelamento
Ordens market: criação
Atualizações de status de ordem
Atualizações de saldo do portfólio

Geral

Todos os CancellationToken são propagados
Erros são registrados via SendOutError()
Sem vazamentos de recursos (WebSocket, HttpClient)
Compila sem erros ou avisos

Exemplos de Prompts

Adicionando um Novo Tipo de Dado

Adicione ao meu conector suporte para dados de Nível 1 (BestBid/BestAsk):
- Canal WebSocket: ticker_{symbol}
- Fazer parse de bid, ask, last, volume
- Enviar Level1ChangeMessage com os campos:
  Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice,
  Level1Fields.LastTradePrice, Level1Fields.Volume

Tratamento de Limites de Taxa

Adicione ao meu conector o tratamento de limites de frequência:
- A API devolve os cabeçalhos X-RateLimit-Remaining e X-RateLimit-Reset
- Quando o limite for atingido: aguardar até Reset e registar um aviso
- Usar SemaphoreSlim para limitar pedidos concorrentes

Dicas

Comece somente leitura — primeiro implemente conexão, instrumentos e dados de mercado. Adicione operações de negociação após a verificação
Use o sandbox — teste no ambiente de testes da bolsa
Referencie conectores existentes — forneça à IA código de um conector StockSharp existente como referência
Registre tudo — logs detalhados são inestimáveis ao depurar um conector
Trate casos extremos — reconexão, mudanças de instrumentos, tipos de ordem não padronizados