Negociação de volatilidade

Para cotação de opções, está implementada uma estratégia especial VolatilityQuotingStrategy, que fornece cotação de volume dentro do intervalo de volatilidade especificado.

Cotação por volatilidade

1. O pacote de instalação do S# inclui o exemplo SampleOptionQuoting, que cota o strike selecionado dentro do intervalo de volatilidade especificado.

2. Criar uma ligação ao OpenECry e iniciar a exportação:

   private void InitConnector()
   {
    // assinar o evento de conexão bem-sucedida
    Connector.Connected += () =>
    {
    	// atualizar rótulos da interface
    	this.GuiAsync(() => ChangeConnectStatus(true));
    };
    // assinar o evento de desconexão
    Connector.Disconnected += () =>
    {
    	// atualizar rótulos da interface
    	this.GuiAsync(() => ChangeConnectStatus(false));
    };
    // assinar o evento de erro de conexão
    Connector.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() =>
    {
    	// atualizar rótulos da interface
    	ChangeConnectStatus(false);
    	MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.ErrorConnection);
    });
    // preencher a lista de ativos subjacentes
    Connector.SecurityReceived += (sub, security) =>
    {
    	if (security.Type == SecurityTypes.Future)
    		_assets.Add(security);
    };
    Connector.Level1Received += (sub, security) =>
    {
    	if (_model.UnderlyingAsset == security || _model.UnderlyingAsset.Id == security.UnderlyingSecurityId)
    		_isDirty = true;
    };
    // assinatura de preços tick e atualização do preço do ativo
    Connector.TickTradeReceived += (sub, trade) =>
    {
    	if (_model.UnderlyingAsset == trade.Security || _model.UnderlyingAsset.Id == trade.Security.UnderlyingSecurityId)
    		_isDirty = true;
    };
    Connector.NewPosition += position => this.GuiAsync(() =>
    {
    	var asset = SelectedAsset;
    	if (asset == null)
    		return;
    	var assetPos = position.Security == asset;
    	var newPos = position.Security.UnderlyingSecurityId == asset.Id;
    	if (!assetPos && !newPos)
    		return;
    	if (assetPos)
    		PosChart.AssetPosition = position;
    	if (newPos)
    		PosChart.Positions.Add(position);
    	RefreshChart();
    });
    Connector.PositionChanged += position => this.GuiAsync(() =>
    {
    	if ((PosChart.AssetPosition != null && PosChart.AssetPosition == position) || PosChart.Positions.Cache.Contains(position))
    		RefreshChart();
    });
    try
    {
    	if (File.Exists(_settingsFile))
    		Connector.Load(new JsonSerializer<SettingsStorage>().Deserialize(_settingsFile));
    }
    catch
    {
    }
   }
   private void ConnectClick(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
    if (!_isConnected)
    {
    	ConnectBtn.IsEnabled = false;
    	_model.Clear();
    	_model.MarketDataProvider = Connector;
    	ClearSmiles();
    	PosChart.Positions.Clear();
    	PosChart.AssetPosition = null;
    	PosChart.Refresh(1, 1, default(DateTimeOffset), default(DateTimeOffset));
    	Portfolio.Portfolios = new PortfolioDataSource(Connector);
    	PosChart.MarketDataProvider = Connector;
    	PosChart.SecurityProvider = Connector;
    	Connector.Connect();
    }
    else
    	Connector.Disconnect();
   }            		
   
   

3. Configurar a estratégia VolatilityQuotingStrategy (preenchimento do intervalo de volatilidade, bem como criação da ordem através da qual são especificados o volume necessário e a direção da cotação):

   private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
    var option = SelectedOption;
    // criar janela DOM
    var wnd = new QuotesWindow { Title = option.Name };
    wnd.Init(option);
    // criar estratégia de hedge delta
    var hedge = new DeltaHedgeStrategy
    {
    	Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    	Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    	Connector = Connector,
    };
    // criar cotação de opção para 20 contratos
    var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
    		new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
    {
    	// tamanho de trabalho é 1 contrato
    	Volume = 1,
    	Security = option,
    	Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    	Connector = Connector,
    };
        // vincular cotação e hedge
    hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
        // iniciar hedge
    hedge.Start();
    wnd.Closed += (s1, e1) =>
    {
    	// forçar fechamento de todas as estratégias quando o DOM for fechado
    	hedge.Stop();
    };
    // show DOM
    wnd.Show();
   }
   

4. Iniciar a cotação:

   hedge.Start();
   

5. Para uma apresentação visual da volatilidade, o exemplo mostra como é possível converter o livro de ofertas padrão com cotações para um livro de ofertas de volatilidade através da utilização do método DerivativesHelper.ImpliedVolatility(StockSharp.Messages.IOrderBookMessage depth, StockSharp.BusinessEntities.ISecurityProvider securityProvider, StockSharp.BusinessEntities.IMarketDataProvider dataProvider, StockSharp.BusinessEntities.IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, System.DateTimeOffset currentTime, System.Decimal riskFree, System.Decimal dividend ):

   private void OnQuotesChanged()
   {
       DepthCtrl.UpdateDepth(_depth.ImpliedVolatility(Connector, Connector, Connector.CurrentTime));
   }
   

   

6. Terminar a cotação e parar a estratégia:

   hedge.Stop();
   

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