FDI
Fractal Dimension Index (FDI) quantifica a irregularidade de uma série de preços.
Para utilizar o indicador, é necessário usar a classe FractalDimension.
Descrição
O FDI varia de 1 a 2 e reflete o comportamento do mercado:
- Valores próximos de 1 indicam uma tendência persistente (trajetória mais suave).
- Valores em torno de 1,5 correspondem a um passeio aleatório.
- Valores próximos de 2 indicam um mercado lateral ou ruidoso.
O indicador baseia-se em geometria fractal e mede quão complexo é o percurso do preço.
Parâmetros
O indicador tem o seguinte parâmetro:
- Length - período de cálculo (valor predefinido: 30)
Cálculo
O FDI é calculado comparando o comprimento total do percurso do preço com o intervalo high-low global:
- Somar as diferenças absolutas entre preços consecutivos ao longo do período para obter o comprimento do percurso do preço.
- Encontrar a diferença entre o máximo mais alto e o mínimo mais baixo do período.
- Calcular o FDI usando:
FDI = 1 + (log(PathLength) - log(Range)) / log(2 * (Length - 1)) - Limitar o resultado entre 1 e 2.
Interpretação
- FDI próximo de 1 - forte comportamento tendencial.
- FDI em torno de 1,5 - passeio aleatório; a força da tendência é neutra.
- FDI mais próximo de 2 - mercado instável ou lateral.
