HurstExponent

Hurst Exponent é uma medida estatística usada para avaliar a tendência de uma série temporal para seguir uma tendência ou regressar à média.

Para utilizar o indicador, é necessário usar a classe HurstExponent.

Descrição

O expoente de Hurst (H) varia entre 0 e 1 e descreve a memória de longo prazo de uma série:

• H > 0.5 indica comportamento tendencial persistente.
• H < 0.5 mostra uma tendência para reversão à média.
• H ≈ 0.5 corresponde a um passeio aleatório.

Pode ajudar a estimar a eficiência do mercado e revelar ciclos ou tendências emergentes.

Parâmetros

• Length - o número de barras usadas no cálculo.

Cálculo

Um método comum baseia-se na abordagem de intervalo reescalado (R/S):

1. Para cada janela de Length pontos, calcular os desvios acumulados em relação à média.
2. Encontrar o intervalo R como a diferença entre o desvio acumulado máximo e mínimo.
3. Calcular o desvio padrão S da janela.
4. Avaliar o intervalo reescalado R/S.
5. Estimar H como a inclinação de log(R/S) em relação a log(Length).

Valores mais elevados do expoente sugerem comportamento tendencial mais forte, enquanto valores mais baixos implicam maior reversão à média.

Ver Também

Fractal Adaptive Moving Average MMI