Primeira estratégia
Para criar esquemas de estratégias e elementos compostos, e para testar as estratégias obtidas em dados históricos, pode utilizar um exemplo da estratégia de média móvel (SMA). Este exemplo permite percorrer um ciclo completo desde a criação da estratégia até ao seu teste e depuração. A estratégia de média móvel (SMA) pode ser encontrada na pasta Estratégias do painel Esquemas.
- Criar uma nova estratégia a partir dos cubos, conforme descrito em Utilização de código. Para adicionar uma nova estratégia, clique no botão Adicionar
no separador Geral e seleccione Estratégia. Em alternativa, clique com o botão direito do rato na pasta Estratégia no painel Esquemas e clique no botão Adicionar no menu pendente.
Depois de clicar no botão Adicionar na pasta Estratégia do painel Esquemas, aparecerá uma nova estratégia. Na área de trabalho, aparece um novo separador com uma estratégia; ao mudar para ele, o separador Emulação será aberto automaticamente na faixa de opções. No separador Emulação, pode alterar o nome da estratégia e atribuir-lhe uma breve descrição.
- Para trabalhar de forma conveniente, abra e fixe os painéis Paleta e Propriedades da área Esquemas clicando no botão
. O resultado é uma janela do seguinte tipo.
- A essência da estratégia de média móvel (SMA) é a seguinte:
- Existem duas médias móveis com períodos de cálculo diferentes, uma SMA longa e uma SMA curta. No exemplo, o cubo Indicador da SMA longa chama-se SMA longo, com um período de 80 velas, e a SMA curta chama-se SMA curto, com um período de 10 velas.
- Quando uma média móvel curta cruza uma longa de baixo para cima, abre-se uma posição longa.
- Quando uma média móvel curta cruza uma longa de cima para baixo, abre-se uma posição curta.
- Se existir uma posição oposta no momento em que é recebido um sinal para abrir uma posição, inverte-se a posição.
- Para todas as estratégias, são necessários um instrumento e uma carteira, que serão utilizados para as negociações. Deve adicioná-los do painel Paleta ao painel Designer. No exemplo, o cubo Variável com o tipo Instrumento chama-se Instrumento, e o cubo Variável com o tipo Carteira chama-se Carteira. Defina a caixa de verificação Parâmetros dos cubos Instrumento e Carteira. Quando a caixa de verificação está seleccionada, o cubo obtém o valor a partir das definições da estratégia. Se não seleccionar a caixa de verificação, deve introduzir manualmente os valores do instrumento e da carteira. Se deixar o campo Valor do cubo Variável vazio e não definir a caixa de verificação dos parâmetros, durante o teste a estratégia emitirá um erro relativo ao valor não definido do cubo Variável.
Se precisar de utilizar vários instrumentos ou carteiras na estratégia, então, para cada cubo, deve desmarcar a caixa Parâmetros e definir o valor do instrumento ou da carteira.
- Depois de adicionar o instrumento e a carteira, deve adicionar dois cubos Indicador, seleccionar o tipo SMA, nomear o primeiro SMA longo, definir o período de 80 velas, nomear o segundo SMA curto e definir o período de 10 velas.
- Para que os indicadores funcionem, passe-lhes uma série de velas. Para isso, crie o cubo Velas. No exemplo, são utilizadas apenas velas formadas com um período de 5 minutos.
- Depois de adicionar os indicadores, precisa de adicionar dois cubos que definem os cruzamentos dos indicadores. Estes são os cubos Cruzamento dos elementos compostos. O primeiro cubo chama-se Cruzamento ascendente. Define o cruzamento de baixo para cima. O indicador SMA curto é passado para a entrada superior do cubo, e o indicador SMA longo para a entrada inferior. O operador CurrComparison é definido para um valor maior, e o operador PrevComparison é definido para menor ou igual. O segundo cubo chama-se Cruzamento descendente; define o cruzamento de cima para baixo. O indicador SMA curto é passado para a entrada superior do cubo, e o indicador SMA longo para a entrada inferior. O operador CurrComparison é definido para um valor menor, e o operador PrevComparison é definido para maior ou igual.
- Adicione o Gráfico para apresentar visualmente velas, indicadores e negociações. Adicione elementos de apresentação para velas, dois indicadores e negociações ao Gráfico.
- Como origem das negociações para apresentação no gráfico, é utilizado o cubo Negócios da estratégia. No exemplo, chama-se Negócios por estratégia.
- Para abrir uma posição, adicione dois cubos Registo de ordem. O primeiro cubo destina-se à compra por ordem de mercado. São passados para a entrada deste cubo: o Instrumento, o sinal para abrir uma posição proveniente do cubo de cruzamento Cruzamento ascendente, a Carteira e o volume da ordem. O segundo cubo destina-se à venda por ordem de mercado. São passados para a entrada deste cubo: o Instrumento, o sinal para abrir uma posição proveniente do cubo de cruzamento Cruzamento descendente, a Carteira e o volume da ordem.
- Ao ligar os elementos acima com linhas (Linhas), obtém-se um esquema sem ter em conta a posição actual da estratégia. Nessa condição, acumulará uma quantidade excessiva de lotes.
Para controlar a posição, precisa de adicionar o cubo Posição, para cuja entrada são passados Instrumento e Carteira.
Para processar a posição actual, pode utilizar o esquema pronto descrito em Obter posição actual. Este esquema determina o valor efectivo do volume de ordem necessário. Se a posição tiver de ser invertida, devolve o dobro do valor da carteira.
- Como resultado, a estratégia concluída fica assim:
