R-quadrado
R-Squared in Linear Regression (Linear Regression R-Squared) é um indicador técnico que mede quão bem a regressão linear aproxima os dados de preço e determina a força da tendência do mercado.
Para utilizar o indicador, é necessário usar a classe LinearRegRSquared.
Descrição
R-Squared in Linear Regression (R²) é uma medida estatística usada para avaliar o grau de correspondência entre os dados de preço e uma linha de regressão linear traçada através desses dados. No contexto da análise técnica, R² mostra quão bem o movimento actual do preço corresponde a uma tendência linear.
Os valores de R² variam de 0 a 1 (ou de 0% a 100%):
- Um valor próximo de 1 (100%) indica que os preços se alinham muito bem ao longo da linha de tendência, significando uma tendência forte
- Um valor próximo de 0 indica ausência de uma tendência linear e é característico de mercados laterais, caóticos ou cíclicos
O indicador ajuda os traders a distinguir entre períodos de tendências fortes e períodos de consolidação ou movimentos laterais, permitindo escolher uma estratégia de negociação adequada.
Parâmetros
O indicador tem os seguintes parâmetros:
- Length - período para o cálculo da regressão linear (valor predefinido: 14)
Cálculo
O cálculo de R-Squared in Linear Regression envolve os seguintes passos:
Construir uma linha de regressão linear para os dados de preço durante o período Length:
y = a + b*xOnde:
- y - preço (variável dependente)
- x - número sequencial do período (variável independente)
- a - termo livre (intercepção no eixo y)
- b - coeficiente de inclinação
Calcular a soma dos desvios quadráticos da regressão (SSE):
SSE = Sum((Actual Price - Predicted Price)^2)Onde:
- Actual Price - preço real
- Predicted Price - preço previsto pela equação de regressão
Calcular a soma total dos quadrados (SST):
SST = Sum((Actual Price - Average Price)^2)Onde Average Price é o preço médio durante o período Length
Calcular R²:
R² = 1 - (SSE / SST)
Interpretação
R-Squared in Linear Regression pode ser interpretado da seguinte forma:
Avaliação da Força da Tendência:
- Valores acima de 0,7 (70%) indicam uma tendência forte
- Valores entre 0,3 e 0,7 (30-70%) indicam uma tendência moderada
- Valores abaixo de 0,3 (30%) indicam uma tendência fraca ou ausência de tendência
Selecção da Estratégia de Negociação:
- Com valores altos de R² (tendência forte), as estratégias de seguimento de tendência são eficazes
- Com valores baixos de R² (movimento lateral), as estratégias de negociação em intervalo são eficazes
Procura de Pontos de Transição:
- O aumento de R² pode sinalizar a formação de uma nova tendência
- A diminuição de R² pode sinalizar enfraquecimento da tendência e possível consolidação ou inversão
Filtragem de Sinais:
- Sinais de indicadores de tendência são mais fiáveis com valores altos de R²
- Sinais de osciladores são mais fiáveis com valores baixos de R²
Combinação com Outros Indicadores:
- R² é frequentemente usado para determinar o modo do mercado, após o qual são aplicados indicadores adequados
- Por exemplo, usar médias móveis com R² alto, e o oscilador estocástico com R² baixo
Avaliação da Previsibilidade do Mercado:
- Valores altos de R² indicam movimento de preço mais previsível no curto prazo
- Valores baixos de R² indicam movimento mais caótico e imprevisível
Períodos:
- R² pode produzir resultados diferentes em períodos diferentes
- Comparar R² entre períodos pode fornecer informação adicional sobre a estrutura do mercado
