Gregas

A fórmula do modelo Black-Scholes é implementada no S# para calcular as gregas básicas: delta, gamma, vega, theta e rho. As estratégias de Negociação de volatilidade e Cobertura delta são implementadas com base nesta fórmula. Além disso, o S# permite calcular o prémio da opção e a IV.

O código seguinte mostra os métodos da classe BlackScholes para calcular as gregas.

var bs = new BlackScholes(option, _connector, _connector);
DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;
decimal delta = bs.Delta(currentTime);
decimal gamma = bs.Gamma(currentTime);
decimal vega = bs.Vega(currentTime);
decimal theta = bs.Theta(currentTime);
decimal rho = bs.Rho(currentTime);
decimal iv = bs.ImpliedVolatility(currentTime, premium);  // premium é o prêmio do contrato de opção

Além disso, o pacote de instalação inclui o exemplo OptionCalculator, no qual todas as gregas são calculadas e visualizadas usando o componente gráfico OptionDesk. Consulte Componentes gráficos.