グリークス

ブラック-ショールズモデル の公式は、基本的な「グリークス」であるデルタ、ガンマ、ベガ、シータ、ローを計算するために S# で実装されています。ボラティリティ取引 および デルタヘッジ 戦略は、この公式に基づいて実装されています。また、S# ではオプションプレミアムと IV を計算できます。

次のコードは、「グリークス」を計算する BlackScholes クラスのメソッドを示しています。

var bs = new BlackScholes(option, _connector, _connector);
DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;
decimal delta = bs.Delta(currentTime);
decimal gamma = bs.Gamma(currentTime);
decimal vega = bs.Vega(currentTime);
decimal theta = bs.Theta(currentTime);
decimal rho = bs.Rho(currentTime);
decimal iv = bs.ImpliedVolatility(currentTime, premium);  // premium はオプションコントラクトのプレミアム

さらに、インストールパッケージには OptionCalculator サンプルが含まれており、このサンプルではすべての「グリークス」が計算され、OptionDesk グラフィックコンポーネントを使用して可視化されます。グラフィックコンポーネント を参照してください。