下限バンドに焦点を当てた Bollinger ストラテジー

概要

BollingerStrategyLowBandStrategy は、BollingerBands インジケーターに基づくストラテジーです。価格が Bollinger Bands の下限に到達したときにショートポジションを開き、価格が中央線に到達したときにそれをクローズします。

主なコンポーネント

このストラテジーは Strategy から継承し、設定にパラメーターを使用します。

public class BollingerStrategyLowBandStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private BollingerBands _bollingerBands;
}

ストラテジーパラメーター

このストラテジーでは、次のパラメーターをカスタマイズできます。

BollingerLength - Bollinger Bands インジケーターの期間 (既定値 20)
BollingerDeviation - 標準偏差の乗数 (既定値 2.0)
CandleType - 使用するローソク足の種類 (既定値 5 分足)

すべてのパラメーターは、指定された値範囲で最適化に使用できます。

ストラテジーの初期化

OnStarted2 メソッドでは、Bollinger Bands インジケーターが作成され、ローソク足サブスクリプションが設定され、可視化が準備されます。

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// インジケーターを作成する
	_bollingerBands = new BollingerBands
	{
		Length = BollingerLength,
		Width = BollingerDeviation
	};

	// サブスクリプションを作成し、インジケーターをバインドする
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	subscription
		.BindEx(_bollingerBands, ProcessCandle)
		.Start();

	// チャート上の可視化を設定する
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, _bollingerBands, System.Drawing.Color.Purple);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

ローソク足の処理

ProcessCandle メソッドは、完了した各ローソク足に対して呼び出され、取引ロジックを実装します。

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue)
{
	// 未完了のローソク足をスキップする
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// ストラテジーが取引可能な状態か確認する
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	var typed = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

	// 取引ロジック:
	// 価格が下限バンドに触れたときに売る (ポジションがない場合のみ)
	if (candle.ClosePrice <= typed.LowBand && Position == 0)
	{
		SellMarket(Volume);
	}
	// 価格が中央線に到達したときにポジションをクローズするために買う (ショート ポジションがある場合のみ)
	else if (candle.ClosePrice >= typed.MiddleBand && Position < 0)
	{
		BuyMarket(Math.Abs(Position));
	}
}

取引ロジック

売りシグナル: オープンポジションがないときに、ローソク足の終値が Bollinger Band の下限に到達するか、それを下回る
買いシグナル (ショートポジションのクローズ): ショートポジションがあるときに、ローソク足の終値が Bollinger Band の中央線に到達するか、それを上回る
ポジション数量は、オープン時は固定され、クローズ時は現在のポジション全体と等しくなります

特徴

このストラテジーは GetWorkingSecurities() メソッドを通じて、動作対象の銘柄を自動的に判定します
このストラテジーは完了したローソク足のみを使用します
このストラテジーは Bollinger Bands インジケーターの下限バンドと中央線のみを使用します
ショートポジションのみが開かれます
グラフィック領域が利用可能な場合、インジケーターと取引はチャート上に可視化されます
最適なストラテジー設定を見つけるためのパラメーター最適化がサポートされています