クォーティングリファレンス

概要

このセクションでは、StockSharp におけるクォーティングシステムのアーキテクチャとコンポーネントの完全なリファレンスを提供します。利用可能なすべてのクォーティング動作、アクション種別、およびインターフェイスについて説明します。基本的な導入については、クォーティングアルゴリズムを参照してください。

アーキテクチャ

QuotingStrategy (非推奨)

QuotingStrategy クラスは非推奨です。代わりに QuotingProcessor を使用することを推奨します。

非推奨クラスの主なパラメーター:

QuotingSide -- クォーティング方向 (Buy/Sell)
QuotingVolume -- クォーティング数量
TimeOut -- 実行タイムアウト
UseBidAsk -- オーダーブック価格を使用する
UseLastTradePrice -- 直近約定価格を使用する

QuotingEngine

QuotingEngine -- クォーティングシステムの機能的な中核です。残数量とタイムアウトを計算し、副作用なしでアクションの推奨を返します。

QuotingBehaviorAlgo

QuotingBehaviorAlgo -- アルゴリズムによるポジション管理のための IPositionModifyAlgo インターフェイス実装です。

主なメソッド:

メソッド	説明
`UpdateMarketData(time, price, volume)`	マーケットデータを更新する
`UpdateOrderBook(depth)`	オーダーブックを更新する
`GetNextAction()`	次のクォーティングアクションを取得する

VWAP モードと TWAP モードをサポートします。

QuotingProcessor

QuotingProcessor -- ストラテジー内でクォーティングを実行するためのメインプロセッサです。注文のライフサイクル、つまり発注、変更、キャンセルを管理します。

QuotingAction の種類

プロセッサは QuotingAction 型のアクションを返します。

種類	説明
`None(reason)`	アクションは不要
`PlaceOrder(price, volume)`	新しい注文を発注する
`ModifyOrder(price, volume)`	既存の注文を変更する
`CancelOrder()`	注文をキャンセルする
`Finish(success, reason)`	クォーティングを終了する

クォーティング動作

StockSharp は 10 種類のクォーティング動作を提供しており、それぞれが IQuotingBehavior インターフェイスを実装します。

#	クラス	説明	主なパラメーター
1	BestByPriceQuotingBehavior	オーダーブックからの最良価格	BestPriceOffset
2	LastTradeQuotingBehavior	直近約定価格	BestPriceOffset
3	LimitQuotingBehavior	固定の指値価格	LimitPrice
4	MarketQuotingBehavior	オフセット付き市場価格	PriceOffset, PriceType (Following/Opposite/Middle)
5	VolatilityQuotingBehavior	オプションボラティリティ (Black-Scholes)	IVRange, Model
6	TheorPriceQuotingBehavior	オプション理論価格	TheorPriceOffset
7	BestByVolumeQuotingBehavior	オーダーブック内の累積数量	VolumeExchange
8	LevelQuotingBehavior	オーダーブック深度レベル	Level (Range<int>), OwnLevel
9	VWAPQuotingBehavior	VWAP -- 出来高加重平均	BestPriceOffset
10	TWAPQuotingBehavior	TWAP -- 時間加重平均	TimeInterval, PriceBufferSize (既定値 10)

IQuotingBehavior インターフェイス

IQuotingBehavior インターフェイスは、2 つの主要なメソッドを定義します。

CalculateBestPrice

注文を発注するための最良価格を計算します。

decimal? CalculateBestPrice(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	Sides quotingDirection,
	decimal? bestBid,
	decimal? bestAsk,
	decimal? lastTradePrice,
	decimal? lastTradeVolume,
	IEnumerable<QuoteChange> bids,
	IEnumerable<QuoteChange> asks);

NeedQuoting

現在の注文を更新する必要があるかどうかを判定します。

decimal? NeedQuoting(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	DateTimeOffset currentTime,
	decimal? currentPrice,
	decimal? currentVolume,
	decimal? newVolume,
	decimal? bestPrice);

更新が不要な場合は null を返し、そうでない場合は注文を発注するための新しい価格を返します。

使用例

オフセット付きマーケットクォーティング

var behavior = new MarketQuotingBehavior
{
	PriceOffset = new Unit(2, UnitTypes.Absolute),
	PriceType = MarketPriceTypes.Following,
	BestPriceOffset = new Unit(0.5m),
};

VWAP クォーティング

var behavior = new VWAPQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(1),
};

オプションボラティリティクォーティング

var behavior = new VolatilityQuotingBehavior
{
	IVRange = new Range<decimal>(0.2m, 0.3m),
	Model = new BlackScholes(option, connector),
};

Processor を使用した完全な例

// クォーティング動作を選択する
var behavior = new BestByPriceQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(0.01m),
};

// プロセッサを作成する
var processor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security,
	Portfolio,
	Sides.Buy,
	volume: 10,
	maxOrderVolume: 10,
	timeout: TimeSpan.FromMinutes(5),
	subscriptionProvider: this,
	ruleContainer: this,
	transactionProvider: this,
	timeProvider: this,
	marketDataProvider: this,
	isTradingAllowed: IsFormedAndOnlineAndAllowTrading,
	useBidAsk: true,
	useLastTradePrice: true)
{
	Parent = this,
};

processor.Finished += isOk =>
{
	this.AddInfoLog($"クォーティング完了: {isOk}");
	processor?.Dispose();
};

processor.Start();

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