カスタムタイプのローソク足
S# では、カスタムローソク足タイプを扱えるようにすることで、ローソク足構築機能を拡張できます。これは、現在 S# でサポートされていないローソク足を扱う必要がある場合に便利です。以下では、Delta-candles（買い出来高と売り出来高の差に基づいて形成されるローソク足）の例を使って、独自のローソク足タイプを作成する手順を示します。
Delta-candles の実装
まず、独自のローソク足メッセージタイプを作成する必要があります。このタイプは CandleMessage クラスを継承する必要があります。
/// <summary> /// 買い出来高と売り出来高のデルタに基づいて形成されるローソク足。 /// </summary> public class DeltaCandleMessage : CandleMessage { // ヘルパーからメッセージタイプ識別子を取得し、 // RegisterCandleType で同じ値を使用します /// <summary> /// <see cref="DeltaCandleMessage"/> の新しいインスタンスを初期化します。 /// </summary> public DeltaCandleMessage() : base(DeltaCandleHelper.DeltaCandleType) { } /// <summary> /// ローソク足形成用のデルタしきい値。 /// </summary> public decimal DeltaThreshold { get; set; } /// <summary> /// 現在のデルタ値。 /// </summary> public decimal CurrentDelta { get; set; } /// <summary> /// <see cref="DeltaCandleMessage"/> のコピーを作成します。 /// </summary> /// <returns>コピー。</returns> public override Message Clone() { return CopyTo(new DeltaCandleMessage { DeltaThreshold = DeltaThreshold, CurrentDelta = CurrentDelta }); } /// <summary> /// ローソク足パラメーター。 /// </summary> public override object Arg { get => DeltaThreshold; set => DeltaThreshold = (decimal)value; } /// <summary> /// ローソク足引数の型。 /// </summary> public override Type ArgType => typeof(decimal); }次に、DataType クラスで独自のデータタイプを作成する必要があります。
public static class DeltaCandleHelper { /// <summary> /// Delta-candles 用の一意な MessageType を定義します。 /// </summary> public const MessageTypes DeltaCandleType = (MessageTypes)10001; /// <summary> /// <see cref="DeltaCandleMessage"/> データタイプ。 /// </summary> public static readonly DataType CandleDelta = DataType.Create(typeof(DeltaCandleMessage)).Immutable(); /// <summary> /// Delta-candles 用のデータタイプを作成します。 /// </summary> /// <param name="threshold">デルタしきい値。</param> /// <returns>データタイプ。</returns> public static DataType Delta(this decimal threshold) { return DataType.Create(typeof(DeltaCandleMessage), threshold); } /// <summary> /// Delta-candle タイプをシステムに登録します。 /// </summary> public static void RegisterDeltaCandleType() { // StockSharp に新しいローソク足タイプを登録 Extensions.RegisterCandleType<decimal>( typeof(DeltaCandleMessage), // ローソク足メッセージタイプ DeltaCandleType, // メッセージタイプ "delta", // ストレージ用のファイル名 str => str.To<decimal>(), // 文字列からパラメーターへのコンバーター arg => arg.ToString(), // パラメーターから文字列へのコンバーター a => a > 0, // パラメーターバリデーター false // このようなローソク足をソースから取得できるか（構築だけでないか） ); } }次に、新しいタイプ用のローソク足ビルダーを作成する必要があります。そのために、CandleBuilder<TCandleMessage> の実装を作成します。
/// <summary> /// <see cref="DeltaCandleMessage"/> タイプ用のローソク足ビルダー。 /// </summary> public class DeltaCandleBuilder : CandleBuilder<DeltaCandleMessage> { /// <summary> /// <see cref="DeltaCandleBuilder"/> の新しいインスタンスを初期化します。 /// </summary> /// <param name="exchangeInfoProvider">取引所情報プロバイダー。</param> public DeltaCandleBuilder(IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider) : base(exchangeInfoProvider) { } /// <inheritdoc /> protected override DeltaCandleMessage CreateCandle(ICandleBuilderSubscription subscription, ICandleBuilderValueTransform transform) { var time = transform.Time; return FirstInitCandle(subscription, new DeltaCandleMessage { DeltaThreshold = subscription.Message.GetArg<decimal>(), OpenTime = time, CloseTime = time, HighTime = time, LowTime = time, CurrentDelta = 0 }, transform); } /// <inheritdoc /> protected override bool IsCandleFinishedBeforeChange(ICandleBuilderSubscription subscription, DeltaCandleMessage candle, ICandleBuilderValueTransform transform) { // デルタの絶対値がしきい値を超えたとき、ローソク足はクローズします return Math.Abs(candle.CurrentDelta) >= candle.DeltaThreshold; } /// <inheritdoc /> protected override void UpdateCandle(ICandleBuilderSubscription subscription, DeltaCandleMessage candle, ICandleBuilderValueTransform transform) { base.UpdateCandle(subscription, candle, transform); // 取引方向に基づいてデルタを更新 if (transform.Side == Sides.Buy) candle.CurrentDelta += transform.Volume ?? 0; else if (transform.Side == Sides.Sell) candle.CurrentDelta -= transform.Volume ?? 0; } }次に、CandleBuilderProvider にローソク足ビルダーを登録する必要があります。
private Connector _connector; ... // Delta-candle タイプをシステムに登録 DeltaCandleHelper.RegisterDeltaCandleType(); // Delta-candle ビルダーを登録 _connector.Adapter.CandleBuilderProvider.Register(new DeltaCandleBuilder(_connector.ExchangeInfoProvider));DeltaCandleMessageタイプのローソク足用サブスクリプションを作成し、そこからデータをリクエストします。// デルタしきい値 decimal deltaThreshold = 1000m; // Delta-candles 用のサブスクリプションを作成 var subscription = new Subscription( // 独自の拡張メソッドを使用してデータタイプを作成 deltaThreshold.Delta(), security) { MarketData = { // ローソク足をティックから構築することを指定 BuildMode = MarketDataBuildModes.Build, BuildFrom = DataType.Ticks } }; // ローソク足受信イベントを購読 _connector.CandleReceived += (sub, candle) => { if (sub != subscription) return; var deltaCandle = (DeltaCandleMessage)candle; // Delta-candle を処理 Console.WriteLine($"デルタローソク足 {candle.OpenTime}: O:{candle.OpenPrice} H:{candle.HighPrice} " + $"L:{candle.LowPrice} C:{candle.ClosePrice} V:{candle.TotalVolume} Delta:{deltaCandle.CurrentDelta}"); }; // オンラインモード遷移を購読 _connector.SubscriptionOnline += sub => { if (sub == subscription) Console.WriteLine("デルタローソク足の購読がオンラインモードに移行しました"); }; // サブスクリプションを開始 _connector.Subscribe(subscription);
取引戦略での Delta-candles の使用
Delta-candles を使用するシンプルな戦略の例です。
public class DeltaCandleStrategy : Strategy
{
private readonly StrategyParam<decimal> _deltaThreshold;
private readonly StrategyParam<decimal> _volume;
private readonly StrategyParam<decimal> _signalDelta;
private IChart _chart;
private IChartCandleElement _chartCandleElement;
private IChartIndicatorElement _deltaIndicatorElement;
public decimal DeltaThreshold
{
get => _deltaThreshold.Value;
set => _deltaThreshold.Value = value;
}
public decimal Volume
{
get => _volume.Value;
set => _volume.Value = value;
}
public decimal SignalDelta
{
get => _signalDelta.Value;
set => _signalDelta.Value = value;
}
public DeltaCandleStrategy()
{
// 戦略パラメーター
_deltaThreshold = Param(nameof(DeltaThreshold), 1000m)
.SetDisplay("デルタしきい値", "ローソク足形成用の出来高デルタ値", "メイン設定")
.SetGreaterThanZero()
.SetCanOptimize(true)
.SetOptimize(500m, 2000m, 100m);
_volume = Param(nameof(Volume), 1m)
.SetDisplay("注文数量", "取引操作の数量", "メイン設定")
.SetGreaterThanZero();
_signalDelta = Param(nameof(SignalDelta), 500m)
.SetDisplay("シグナル用の最小デルタ", "シグナル生成用の最小デルタ値", "メイン設定")
.SetGreaterThanZero()
.SetCanOptimize(true);
Name = "DeltaCandleStrategy";
}
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
base.OnStarted2(time);
// 利用可能な場合はチャートを初期化
_chart = GetChart();
if (_chart != null)
{
var area = _chart.AddArea();
_chartCandleElement = area.AddCandles();
_deltaIndicatorElement = area.AddIndicator();
_deltaIndicatorElement.DrawStyle = DrawStyles.Histogram;
_deltaIndicatorElement.Color = System.Drawing.Color.Purple;
}
// Delta-candles 用のサブスクリプションを作成
var subscription = new Subscription(DeltaThreshold.Delta(), Security)
{
MarketData =
{
BuildMode = MarketDataBuildModes.Build,
BuildFrom = DataType.Ticks
}
};
// Delta-candles を処理するルールを作成
this
.WhenCandleReceived(subscription)
.Do(ProcessDeltaCandle)
.Apply(this);
// サブスクリプションを開始
Subscribe(subscription);
}
private void ProcessDeltaCandle(ICandleMessage candle)
{
// 利用可能な場合はチャートに描画
if (_chart != null)
{
var deltaCandle = (DeltaCandleMessage)candle;
var data = _chart.CreateData();
data.Group(candle.OpenTime)
.Add(_chartCandleElement, candle)
.Add(_deltaIndicatorElement, deltaCandle.CurrentDelta);
_chart.Draw(data);
}
// 完了済みのローソク足だけを処理
if (candle.State != CandleStates.Finished)
return;
var deltaCandle = (DeltaCandleMessage)candle;
// デルタがシグナルに十分か確認
if (Math.Abs(deltaCandle.CurrentDelta) < SignalDelta)
{
this.AddInfoLog($"Delta {deltaCandle.CurrentDelta} はしきい値 {SignalDelta} 未満です。シグナルは生成されません。");
return;
}
// 操作方向はデルタの符号に依存
var direction = deltaCandle.CurrentDelta > 0 ? Sides.Buy : Sides.Sell;
this.AddInfoLog($"デルタローソク足が完了しました。Delta: {deltaCandle.CurrentDelta}。方向: {direction}");
// 価格の決定にはローソク足の終値を使用
var price = deltaCandle.ClosePrice;
var volume = Volume;
// 反対方向のポジションをすでに保有している場合は、
// 既存ポジションをクローズするために数量を増やします
if ((Position < 0 && direction == Sides.Buy) ||
(Position > 0 && direction == Sides.Sell))
{
volume = Math.Max(volume, Math.Abs(Position) + volume);
}
// 注文を登録
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price, volume));
}
}
カスタムローソク足タイプ作成時の重要なポイント
MessageTypes の一意性 - 選択する
MessageTypes識別子が、StockSharp の既存タイプと競合しないことを確認してください。カスタムタイプには 10000 より大きい値を使用することを推奨します。ローソク足タイプの登録 - StockSharp のグラフィカルコントロールおよびデータストレージと適切に統合するには、
Extensions.RegisterCandleTypeによる登録が必要です。登録しない場合、ローソク足タイプはコード内でのみ動作し、ユーザーインターフェイスでは利用できません。ローソク足パラメーター - ローソク足引数の型を返す
ArgTypeプロパティを実装してください。これは、グラフィカルインターフェイスでパラメーターを正しく表示するために使用されます。ファイルシステム -
RegisterCandleTypeメソッドのfileNameパラメーターは、StockSharp データストレージを使用する際にローソク足をファイルシステムへ保存するために使用されます。パラメーター検証 - パラメーター検証メソッドは、サブスクリプションを作成する前に値の正確性を確認するために StockSharp で使用されます。
これで、StockSharp エコシステム全体（ユーザーインターフェイスとデータストレージを含む）に適切に統合され、出来高デルタ分析に基づく取引戦略の構築に使用できる、完全なカスタムローソク足タイプを作成できました。