VolatilityQuotingBehavior

VolatilityQuotingBehavior

public VolatilityQuotingBehavior(Range<decimal> ivRange, IBlackScholes model)

volatilityQuotingBehavior = VolatilityQuotingBehavior(ivRange, model)

ブラック・スティクル・モデルを用いたボラティリティ・レンジに基づくオプションの挙動を引用します。

ivRange

揮発性範囲(比率)。

model

オプションの料金のためのブラック・スクール・モデル。