VolatilityQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
Котирование опционов на основе диапазона волатильности с использованием модели Блэка-Шоулза.
Реализует: IQuotingBehavior
Конструкторы
VolatilityQuotingBehavior
public VolatilityQuotingBehavior(Range<decimal> ivRange, IBlackScholes model)volatilityQuotingBehavior = VolatilityQuotingBehavior(ivRange, model)Котирование опционов на основе диапазона волатильности с использованием модели Блэка-Шоулза.
- ivRange
- Диапазон волатильности (в процентах).
- model
- Модель Блэка-Шоулза для ценообразования опционов.