VolatilityQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
Citando comportamento para opções baseadas na faixa de volatilidade usando o modelo Black-Scholes.
Implementa: IQuotingBehavior
Construtores
VolatilityQuotingBehavior
public VolatilityQuotingBehavior(Range<decimal> ivRange, IBlackScholes model)volatilityQuotingBehavior = VolatilityQuotingBehavior(ivRange, model)Citando comportamento para opções baseadas na faixa de volatilidade usando o modelo Black-Scholes.
- ivRange
- Variação da volatilidade (em percentagem).
- model
- Modelo Black-Scholes para preços de opção.