VolatilityQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
以"黑色-肖勒"模型为基于波动范围的选项引用行为.
实现: IQuotingBehavior
构造函数
VolatilityQuotingBehavior
public VolatilityQuotingBehavior(Range<decimal> ivRange, IBlackScholes model)volatilityQuotingBehavior = VolatilityQuotingBehavior(ivRange, model)以"黑色-肖勒"模型为基于波动范围的选项引用行为.
- ivRange
- 波动范围(百分比)。
- model
- 选择定价的黑-朔克模型.