赫斯特指数
赫斯特指数是一种用于评估时间序列是倾向于持续趋势还是回归均值的统计测量方法。
要使用该指标，您需要使用HurstExponent类。
描述
赫斯特指数 (H) 的取值范围在 0 到 1 之间，用于描述序列的长期记忆特性：
- H > 0.5 表示持续的趋势行为。
- H < 0.5 表明有向均值回归的趋势。
- H ≈ 0.5对应随机游走。
它可以帮助估算市场效率并揭示新兴的周期或趋势。
参数
- 长度 – 用于计算的柱数。
计算
一种常用的方法是基于重标度极差 (R/S) 的方法：
- 对于
Length点的每个窗口，计算相对于平均值的累计偏差。 - 将范围
R定义为最大累积偏差与最小累积偏差的差值。 - 计算窗口的标准差
S。 - 评估重新缩放的范围
R/S。 - 将
H估计为log(R/S)对log(Length)的斜率。
指数值较高表明趋势行为更强，而较低的值则意味着均值回归更明显。
