Написание стратегии с ИИ

Пошаговое руководство по созданию торговой стратегии StockSharp с помощью ИИ-инструментов.

Подготовка

1. Установите ИИ-инструмент

Выберите один из инструментов:

• Claude Code — npm install -g @anthropic-ai/claude-code (нужен Node.js)
• Cursor — скачайте с cursor.com
• GitHub Copilot — установите плагин в вашу IDE

2. Создайте проект

dotnet new console -n MyStrategy --framework net10.0
cd MyStrategy
dotnet add package StockSharp.Algo
dotnet add package StockSharp.Algo.Strategies
dotnet add package StockSharp.Algo.Indicators
dotnet add package StockSharp.Algo.Testing
dotnet add package StockSharp.Binance

3. Подготовьте контекст

Создайте файл CLAUDE.md (или .cursorrules) в корне проекта:

# Правила проекта

- Фреймворк: StockSharp 5.x, .NET 10
- Стратегии наследуют от класса Strategy
- Для подписки на свечи: Connector.Subscribe(subscription)
- Для регистрации заявок: RegisterOrder(order)
- Логирование: this.AddInfoLog(), this.AddWarningLog(), this.AddErrorLog()
- Индикаторы: создавать через new и вызывать indicator.Process(candle)
- Обязательно обрабатывать connector.Error и стратегические ошибки

Пошаговый пример: SMA-стратегия

Шаг 1: Опишите задачу ИИ

Пример промпта:

Создай торговую стратегию на StockSharp, которая:
- Наследует от Strategy
- Использует две скользящие средние (SMA): быструю (период 10) и медленную (период 30)
- При пересечении быстрой SMA выше медленной — покупка
- При пересечении быстрой SMA ниже медленной — продажа
- Размер позиции: 1 лот
- Использует 5-минутные свечи
- Подписывается на свечи через OnStarted()
- Обрабатывает свечи в методе OnProcess() через подписку

Шаг 2: Проверьте сгенерированный код

ИИ сгенерирует что-то вроде:

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

public class SmaCrossStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
    private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

    private SimpleMovingAverage _fastSma;
    private SimpleMovingAverage _slowSma;

    private bool _prevFastAbove;
    private bool _isFirstCandle = true;

    public SmaCrossStrategy()
    {
        _fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10);
        _slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30);
        _candleType = Param(nameof(CandleType), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)));
    }

    public int FastPeriod
    {
        get => _fastPeriod.Value;
        set => _fastPeriod.Value = value;
    }

    public int SlowPeriod
    {
        get => _slowPeriod.Value;
        set => _slowPeriod.Value = value;
    }

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    protected override void OnStarted(DateTimeOffset time)
    {
        base.OnStarted(time);

        _fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
        _slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
        _isFirstCandle = true;

        var subscription = new Subscription(CandleType, Security);

        this
            .WhenCandlesFinished(subscription)
            .Do(ProcessCandle)
            .Apply(this);

        Subscribe(subscription);
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        var fastValue = _fastSma.Process(candle);
        var slowValue = _slowSma.Process(candle);

        if (!_fastSma.IsFormed || !_slowSma.IsFormed)
            return;

        var fastAbove = fastValue.GetValue<decimal>() > slowValue.GetValue<decimal>();

        if (!_isFirstCandle)
        {
            if (fastAbove && !_prevFastAbove)
            {
                // Быстрая пересекла медленную вверх — покупка
                if (Position <= 0)
                    RegisterOrder(this.BuyAtMarket(Volume));
            }
            else if (!fastAbove && _prevFastAbove)
            {
                // Быстрая пересекла медленную вниз — продажа
                if (Position >= 0)
                    RegisterOrder(this.SellAtMarket(Volume));
            }
        }

        _prevFastAbove = fastAbove;
        _isFirstCandle = false;
    }
}

Шаг 3: Что проверять

Пройдитесь по чек-листу:

• Наследование: класс наследует от Strategy ✓
• Параметры: используются StrategyParam<T> для оптимизации ✓
• Подписка на свечи: через Subscribe(new Subscription(...)) ✓
• Обработка свечей: через правило WhenCandlesFinished ✓
• Проверка IsFormed: индикаторы проверяются на готовность ✓
• Заявки: через RegisterOrder() с BuyAtMarket / SellAtMarket ✓
• Позиция: проверяется Position перед выставлением заявки ✓

Шаг 4: Попросите ИИ добавить бэктест

Добавь код для бэктестирования этой стратегии на исторических данных.
Используй HistoryEmulationConnector, загрузку данных из локального хранилища,
и выведи итоговую статистику (PnL, количество сделок, макс. просадку).

Примеры промптов

Стратегия по Bollinger Bands

Создай стратегию на StockSharp, которая торгует по Bollinger Bands:
- Покупка при касании нижней полосы
- Продажа при касании верхней полосы
- Период 20, множитель 2.0
- Стоп-лосс: 1% от цены входа
- Тейк-профит: 2% от цены входа
- Используй StrategyParam для всех параметров

Арбитражная стратегия

Создай парную арбитражную стратегию на StockSharp:
- Два инструмента (указываются параметрами)
- Расчёт спреда между ценами
- Вход при отклонении спреда на 2 стандартных отклонения
- Выход при возврате спреда к среднему
- Нейтрализация по объёму (равные позиции в деньгах)

Скальпинг по стакану

Создай скальпинг-стратегию на StockSharp:
- Подписка на стакан (MarketDepth) через Subscribe
- Анализ дисбаланса bid/ask
- Вход при сильном дисбалансе (> 3:1)
- Быстрый выход по тейк-профиту (5 тиков)
- Стоп-лосс: 3 тика
- Максимум 1 позиция одновременно

Типичные ошибки ИИ

1. Устаревшие события

Неправильно (старый API):

connector.NewSecurities += securities => { ... };
connector.CandleSeriesProcessing += (series, candle) => { ... };

Правильно (актуальный API):

// Используйте подписки
var subscription = new Subscription(DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)), security);
connector.Subscribe(subscription);

2. Создание заявки без хелперов

Неправильно:

var order = new Order
{
    Security = Security,
    Portfolio = Portfolio,
    Side = Sides.Buy,
    Type = OrderTypes.Market,
    Volume = 1,
};

Правильно (через хелперы стратегии):

RegisterOrder(this.BuyAtMarket(Volume));
// или
RegisterOrder(this.SellAtLimit(price, Volume));

3. Отсутствие проверки IsFormed

Неправильно:

var value = _sma.Process(candle);
// Сразу используем value — может быть неготовым

Правильно:

var value = _sma.Process(candle);
if (!_sma.IsFormed)
    return;

Советы

1. Дайте ИИ документацию — укажите ссылку на doc.stocksharp.com или скопируйте примеры кода из Samples/
2. Используйте CLAUDE.md — файл с правилами проекта сильно снижает количество ошибок
3. Начинайте с простого — сначала базовая стратегия, потом добавляйте фильтры и риск-менеджмент
4. Тестируйте на истории — всегда прогоняйте бэктест перед реальной торговлей
5. Склонируйте репозиторий — если ИИ имеет доступ к исходникам StockSharp, он точнее использует API