Написание коннектора с ИИ

Пошаговое руководство по созданию коннектора к бирже на базе StockSharp с помощью ИИ-инструментов.

Подготовка

1. Изучите API биржи

Перед началом работы подготовьте:

• Документацию REST/WebSocket API биржи
• Тестовые API-ключи (sandbox/testnet)
• Список поддерживаемых типов данных (свечи, стакан, тики, сделки)
• Список поддерживаемых типов заявок (лимитная, рыночная, стоп)

2. Создайте проект

dotnet new classlib -n StockSharp.MyExchange --framework net10.0
cd StockSharp.MyExchange
dotnet add package StockSharp.Messages
dotnet add package StockSharp.Algo

3. Подготовьте контекст для ИИ

Создайте файл CLAUDE.md:

# Правила проекта — коннектор к бирже

- Фреймворк: StockSharp 5.x, .NET 10
- Коннектор реализуется как MessageAdapter
- Наследовать от AsyncMessageAdapter для async/await
- Все HTTP-запросы через HttpClient с CancellationToken
- WebSocket-подписки через native клиент или ClientWebSocket
- Маппинг типов: биржевые типы → StockSharp Messages
- Обработка ошибок: SendOutError() для ошибок подключения
- Все строки — в ресурсах локализации (или хотя бы const)

Архитектура коннектора

Коннектор в StockSharp — это MessageAdapter, который:

1. Принимает входящие сообщения (запросы) от ядра
2. Обрабатывает их (вызывает API биржи)
3. Отправляет обратно ответные сообщения (результаты)

Ядро StockSharp → [Message] → MessageAdapter → [HTTP/WS] → Биржа
Биржа → [HTTP/WS] → MessageAdapter → [Message] → Ядро StockSharp

Пошаговый пример

Шаг 1: Базовая структура адаптера

Промпт:

Создай базовый MessageAdapter для коннектора к криптовалютной бирже MyExchange
на StockSharp:
- Наследуй от AsyncMessageAdapter
- Реализуй подключение/отключение (ConnectMessage, DisconnectMessage)
- Добавь настройки: ApiKey, Secret, демо-режим
- Используй HttpClient для REST API
- Базовый URL API: https://api.myexchange.com/v1

Шаг 2: Поиск инструментов

Промпт:

Добавь в адаптер обработку SecurityLookupMessage:
- Запрос GET /api/v1/symbols возвращает JSON список инструментов
- Каждый инструмент имеет: symbol, baseAsset, quoteAsset,
  minQty, maxQty, tickSize, status
- Маппинг: symbol → SecurityId, baseAsset/quoteAsset → в имя,
  tickSize → SecurityMessage.PriceStep
- Отправлять SecurityMessage для каждого инструмента
- В конце отправить SubscriptionFinishedMessage

Шаг 3: Рыночные данные

Промпт:

Добавь в адаптер подписку на рыночные данные:

1. Свечи (MarketDataTypes.CandleTimeFrame):
   - REST: GET /api/v1/klines?symbol={}&interval={}&limit=1000
   - WebSocket: подписка на канал kline_{symbol}_{interval}
   - Маппинг интервалов: 1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d

2. Стакан (MarketDataTypes.MarketDepth):
   - WebSocket: подписка на канал depth_{symbol}
   - Парсинг bids/asks в QuoteChangeMessage

3. Тики (MarketDataTypes.Trades):
   - WebSocket: подписка на канал trades_{symbol}
   - Парсинг в ExecutionMessage с ExecutionTypes.Tick

Шаг 4: Торговые операции

Промпт:

Добавь в адаптер поддержку торговых операций:

1. Регистрация заявки (OrderRegisterMessage):
   - POST /api/v1/order с параметрами: symbol, side, type, quantity, price
   - Возврат ExecutionMessage с ExecutionTypes.Transaction

2. Отмена заявки (OrderCancelMessage):
   - DELETE /api/v1/order/{orderId}
   - Возврат ExecutionMessage со статусом OrderStates.Done

3. Получение портфеля (PortfolioLookupMessage):
   - GET /api/v1/account
   - Парсинг балансов в PositionChangeMessage

4. WebSocket для обновлений заявок:
   - Канал orders_{listenKey}
   - Парсинг обновлений статуса заявок

Шаг 5: Проверка кода

После генерации каждого шага попросите ИИ:

Проверь сгенерированный адаптер на соответствие StockSharp API:
1. Все ли типы сообщений обрабатываются?
2. Правильно ли используется CancellationToken?
3. Есть ли обработка ошибок HTTP?
4. Отправляются ли SubscriptionFinishedMessage после завершения?
5. Корректно ли работает реконнект при разрыве WebSocket?

Ключевые моменты реализации

MessageAdapter — что обрабатывать

Входящее сообщение	Что делать	Ответное сообщение
ConnectMessage	Подключиться к API	ConnectMessage (ответ)
DisconnectMessage	Отключиться	DisconnectMessage (ответ)
SecurityLookupMessage	Запросить инструменты	SecurityMessage × N
MarketDataMessage (подписка)	Подписаться на данные	SubscriptionResponseMessage
OrderRegisterMessage	Создать заявку	ExecutionMessage
OrderCancelMessage	Отменить заявку	ExecutionMessage
PortfolioLookupMessage	Запросить портфели	PortfolioMessage, PositionChangeMessage

Async-паттерн

public class MyExchangeAdapter : AsyncMessageAdapter
{
    private HttpClient _httpClient;

    protected override ValueTask OnConnectAsync(ConnectMessage msg, CancellationToken token)
    {
        _httpClient = new HttpClient();
        _httpClient.BaseAddress = new Uri("https://api.myexchange.com/v1/");
        _httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-KEY", Key.To<string>());

        SendOutMessage(new ConnectMessage());
        return default;
    }

    protected override ValueTask OnSecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage msg, CancellationToken token)
    {
        // ... запрос инструментов
    }

    // ... остальные методы
}

Подпись запросов

Большинство бирж требуют HMAC-подпись для приватных запросов:

private string SignRequest(string payload)
{
    using var hmac = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes(Secret.To<string>()));
    var hash = hmac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(payload));
    return Convert.ToHexString(hash).ToLowerInvariant();
}

Чек-лист проверки коннектора

Подключение

• Подключение/отключение работает корректно
• Обрабатываются ошибки аутентификации
• Работает переподключение при обрыве

Инструменты

• Загружается список инструментов
• Правильно маппятся: SecurityId, PriceStep, VolumeStep
• Отправляется SubscriptionFinishedMessage

Рыночные данные

• Свечи: загрузка истории + подписка на новые
• Стакан: корректная глубина, обновления
• Тики: правильное время, объём, направление

Торговля

• Лимитные заявки: создание, отмена
• Рыночные заявки: создание
• Обновление статуса заявки
• Баланс портфеля обновляется

Общее

• Все CancellationToken пробрасываются
• Ошибки логируются через SendOutError()
• Нет утечек ресурсов (WebSocket, HttpClient)
• Компилируется без ошибок и предупреждений

Примеры промптов

Добавление нового типа данных

Добавь в мой коннектор поддержку Level 1 данных (BestBid/BestAsk):
- WebSocket канал: ticker_{symbol}
- Парсинг bid, ask, last, volume
- Отправка Level1ChangeMessage с полями:
  Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice,
  Level1Fields.LastTradePrice, Level1Fields.Volume

Обработка rate limits

Добавь в мой коннектор обработку rate limits:
- API возвращает заголовки X-RateLimit-Remaining и X-RateLimit-Reset
- При достижении лимита: ждать до Reset, логировать предупреждение
- Использовать SemaphoreSlim для ограничения параллельных запросов

Советы

1. Начинайте с read-only — сначала реализуйте подключение, инструменты и рыночные данные. Торговые операции добавляйте после проверки
2. Используйте sandbox — тестируйте на тестовом окружении биржи
3. Сверяйте с существующими коннекторами — дайте ИИ код существующего коннектора StockSharp как образец
4. Логируйте всё — при отладке коннектора подробные логи бесценны
5. Обрабатывайте edge cases — переподключение, изменение инструментов, нестандартные типы заявок