IQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
Определяет поведение для расчета лучшей цены и определения необходимости котирования.
Методы
CalculateBestPrice
public decimal? CalculateBestPrice(Security security, IMarketDataProvider provider, Sides quotingDirection, decimal? bestBidPrice, decimal? bestAskPrice, decimal? lastTradePrice, decimal? lastTradeVolume, QuoteChange[] bids, QuoteChange[] asks)result = iQuotingBehavior.CalculateBestPrice(security, provider, quotingDirection, bestBidPrice, bestAskPrice, lastTradePrice, lastTradeVolume, bids, asks)Рассчитывает лучшую цену для котировки на основе рыночных данных.
- security
- финансовый инструмент
- provider
- IMarketDataProvider
- quotingDirection
- Направление котировки (Покупка или Продажа).
- bestBidPrice
- Лучшая цена предложения в книге ордеров.
- bestAskPrice
- Лучшая цена продажи в книге ордеров.
- lastTradePrice
- Цена последней сделки.
- lastTradeVolume
- Объем последней сделки.
- bids
- Массив котировок заявок из стакана заявок.
- asks
- Массив котировок Ask из стакана заявок.
Возвращает: Рассчитанная лучшая цена для предложения или ноль, если она недоступна.
NeedQuoting
public decimal? NeedQuoting(Security security, IMarketDataProvider provider, DateTime currentTime, decimal? currentPrice, decimal? currentVolume, decimal newVolume, decimal? bestPrice)result = iQuotingBehavior.NeedQuoting(security, provider, currentTime, currentPrice, currentVolume, newVolume, bestPrice)Определяет необходимость котирования на основе текущего состояния ордера и рыночных условий.
- security
- финансовый инструмент
- provider
- IMarketDataProvider
- currentTime
- Текущее время.
- currentPrice
- Текущая цена ордера или ноль, если он не зарегистрирован.
- currentVolume
- Текущий объем ордера или ноль, если он не зарегистрирован.
- newVolume
- Новый том, который будет цитироваться.
- bestPrice
- Рассчитанная лучшая цена для котировки.
Возвращает: Цена, по которой котируется, или ноль, если в котировке нет необходимости.