ATR
Average True Range (ATR) は、現在のボラティリティの水準を示すインジケーターです。
このインジケーターを使用するには、AverageTrueRange クラスを使用する必要があります。
インジケーターの計算
インジケーターの計算は True Range (TR) の算出から始まります。TR は、次の 3 つの値の最大値として計算されます。
- 現在の高値と安値の差。
- 現在の高値と前回の終値の差（絶対値）。
- 現在の安値と前回の終値の差（絶対値）。
TRt = max(High(t)-Low(t); High(t) - Close(t-1); Close(t-1)-Low(t))
価格変動の方向ではなく 2 点間の距離に関心があるため、正の値を保証する目的で絶対値が使用されます。
この指標に基づいて ATR が計算されます。ATR には期間 N という 1 つのパラメーターだけがあります。既定では 14 期間のインジケーターが使用されますが、自分の戦略に合わせて調整できます。式は次のようになります（これは指数移動平均の形式の 1 つです）。
ATR(t) = ((ATR(t-1) x (N-1)) + TR(t)) / N
