T3MA
T3 Moving Average (T3MA) は、Tim Tillson によって開発された高度な移動平均の一種です。T3 は、ボリュームファクターを持つ 3 重に平滑化された指数移動平均 (EMA) を表し、従来の移動平均と比べてより滑らかで、だましシグナルが発生しにくくなります。
このインジケーターを使用するには、T3MovingAverage クラスを使用する必要があります。
説明
T3 Moving Average は、遅行やだましシグナルなど、従来の移動平均の欠点を解消するために開発されました。複数回の平滑化と調整可能なボリュームファクターにより、T3MA は価格トレンドをより正確に追従する滑らかな曲線を提供します。
T3MA の主な利点:
- 通常の移動平均と比べて遅行が少ない
- だましシグナルが少ない、より滑らかな曲線
- 調整可能なボリュームファクターにより、さまざまな市場環境に適応可能
T3MA は次の用途に使用できます。
- トレンド方向の判定
- 価格がインジケーターラインを交差したときのエントリーポイントとイグジットポイントの検出
- 異なる期間を持つ複数の T3MA のクロスオーバーに基づくトレーディングシステムの構築
パラメーター
- VolumeFactor - 平滑化の度合いを決定するボリュームファクターです (通常は 0 から 1 の値で、推奨値は 0.7)。
- Length - 通常の移動平均における期間と同様の計算期間です。
計算
T3 Moving Average の計算は、いくつかの手順で実行されます。
同じ期間で 6 つの連続する指数移動平均を計算します。
EMA1 = EMA(Price, Length) EMA2 = EMA(EMA1, Length) EMA3 = EMA(EMA2, Length) EMA4 = EMA(EMA3, Length) EMA5 = EMA(EMA4, Length) EMA6 = EMA(EMA5, Length)得られた EMA とボリュームファクターに基づいて T3 を計算します。
c1 = -VolumeFactor^3 c2 = 3 * VolumeFactor^2 + 3 * VolumeFactor^3 c3 = -6 * VolumeFactor^2 - 3 * VolumeFactor - 3 * VolumeFactor^3 c4 = 1 + 3 * VolumeFactor + VolumeFactor^3 + 3 * VolumeFactor^2 T3 = c1 * EMA6 + c2 * EMA5 + c3 * EMA4 + c4 * EMA3
VolumeFactor = 0 の場合、T3 は EMA3 (三重 EMA) と同等になります。VolumeFactor = 1 の場合、T3 は最大限に平滑化されます。
