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ストラテジー内のインジケーター

StockSharp では、Strategy クラスがインジケーターを扱うための特別な仕組みを提供します。これにより、インジケーターの形成状態を制御し、ストラテジーがいつ動作可能になるかを判断できます。

Indicators プロパティ

Strategy.Indicators プロパティは、ストラテジーで使用されるインジケーターのコレクションです。このコレクションは、インジケーター形成 (ウォームアップ) の状態を自動的に追跡するように設計されています。

// インジケーターコレクションへアクセス
INotifyList<IIndicator> indicators = strategy.Indicators;

IsFormed プロパティ

デフォルトでは、Strategy.IsFormed プロパティの実装は、Indicators コレクション内のすべてのインジケーターが形成済みかどうかを確認します。

// Strategy クラスの標準実装
public virtual bool IsFormed => _indicators.AllFormed;

コレクション内のすべてのインジケーターが形成済みになる (それぞれの IIndicator.IsFormed プロパティが true を返す) と、ストラテジーは「ウォームアップ済み」で動作可能な状態と見なされます。

コレクションへのインジケーター追加

ストラテジーが準備完了かどうかを正しく判断するには、使用するインジケーターを Indicators コレクションへ追加する必要があります。

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// インジケーターを作成
	_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };
	_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
	
	// インジケーターをコレクションへ追加
	Indicators.Add(_shortSma);
	Indicators.Add(_longSma);
	
	// ...
}

追加すべきインジケーター

Indicators コレクションへ追加するのは、独立したインジケーターのみにしてください。これは不要な待機を避け、ストラテジーが準備完了になるタイミングを正しく判断するための重要なルールです。

インジケーター追加のルール:

  1. 独立したインジケーター - マーケットデータ (ローソク足、ティックなど) を直接処理するインジケーターを追加します。

    // 独立したインジケーター
var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };

Indicators.Add(sma);
Indicators.Add(rsi);

  2. インジケーターチェーン - インジケーターチェーン (あるインジケーターの出力が別のインジケーターの入力になる構成) を使用する場合は、チェーン内の最初のインジケーターのみをコレクションへ追加します。

    // インジケーターチェーン
var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
var stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
var bollingerBands = new BollingerBands 
{ 
    SmaIndicator = sma,
    DeviationIndicator = stdev
};

// チェーン内の最初のインジケーターのみを追加
Indicators.Add(sma);
// 他のインジケーターに依存するインジケーターは追加しない
// Indicators.Add(stdev); - 不正
// Indicators.Add(bollingerBands); - 不正

  3. 複合インジケーター - 複数の独立したインジケーターを使用するインジケーター (例: MACD) の場合は、それらをすべて追加します。

    var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 26 };
var signalEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 9 };
var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
{
    FastEma = fastEma,
    SlowEma = slowEma,
    SignalEma = signalEma
};

// 基本インジケーターを追加
Indicators.Add(fastEma);
Indicators.Add(slowEma);

使用例

2 つの移動平均を使う基本例

public class SmaStrategy : Strategy
{
	private SimpleMovingAverage _longSma;
	private SimpleMovingAverage _shortSma;
	
	// ...
	
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		
		_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
		_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };
		
		// 状態を追跡するため、インジケーターをコレクションへ追加
		Indicators.Add(_longSma);
		Indicators.Add(_shortSma);
		
		// ...
	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// インジケーターを処理
		var longValue = _longSma.Process(candle);
		var shortValue = _shortSma.Process(candle);
		
		// 売買ロジックを実行する前に、ストラテジーが準備完了か確認
		if (!IsFormed)
			return;
			
		// 売買ロジック
		// ...
	}
}

IsFormedAndOnline の使用例

ストラテジーが取引可能な状態かどうかを確認するには、IsFormedAndOnlineAndAllowTrading メソッドがよく使用されます。このメソッドは、インジケーター形成、オンライン状態、取引許可の確認を組み合わせます。

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// インジケーターを処理
	var longValue = _longSma.Process(candle);
	var shortValue = _shortSma.Process(candle);
	
	// ストラテジー準備状態の包括的な確認
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;
		
	// 売買ロジック
	// ...
}

インジケーター使用の最適化

より複雑なストラテジーでは、インジケーターの扱いを適切に整理することが重要です。

public class ComplexStrategy : Strategy
{
	private SimpleMovingAverage _sma;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private BollingerBands _bollinger;
	private StandardDeviation _stdev;
	
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		
		// インジケーターを作成
		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		
		_stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
		_bollinger = new BollingerBands 
		{ 
			SmaIndicator = _sma,
			DeviationIndicator = _stdev 
		};
		
		// 独立したインジケーターのみを追加
		Indicators.Add(_sma);
		Indicators.Add(_rsi);
		// _stdev と _bollinger は _sma に依存するため追加しない
		
		// ...
	}
	
	// ...
}

高度な機能

標準の動作では不十分な場合は、ストラテジー内で IsFormed プロパティをオーバーライドできます。

public override bool IsFormed
{
	get
	{
		// 標準のインジケーター確認
		if (!base.IsFormed)
			return false;
			
		// 追加のストラテジー準備条件
		return _customCondition && _additionalCheck;
	}
}

関連項目