BlackScholes
StockSharp.Algo.Derivatives
黒い小胞の公式によってギリシャの値を計算するためのモデル。
実装: IBlackScholes
コンストラクター
BlackScholes
protected BlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)blackScholes = BlackScholes(dataProvider, expirationTime)継承されたモデルのベースコンストラクタ。
- dataProvider
- 市場データプロバイダ。
- expirationTime
- 有効期限切れオプションの有効期限。null の場合、ExpiryDate の深夜は使用可能に使用されます。
BlackScholes
public BlackScholes(Security option, Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)blackScholes = BlackScholes(option, underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)基底資産を特定のオプションとしてBlackScholesの新規インスタンスを初期化します。
- option
- オプション契約。
- underlyingAsset
- 資産の状況
- dataProvider
- 市場データプロバイダ。
- expirationTime
- 有効期限切れオプションの有効期限。null の場合、ExpiryDate の深夜は使用可能に使用されます。
BlackScholes
protected BlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)blackScholes = BlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)基底資産のみ(非オプションモデル)のBlackScholesの新規インスタンスを初期化します。
- underlyingAsset
- 資産の状況
- dataProvider
- 市場データプロバイダ。
- expirationTime
- 有効期限切れオプションの有効期限。null の場合、ExpiryDate の深夜は使用可能に使用されます。
プロパティ
DataProvider
public virtual IMarketDataProvider DataProvider { get; }value = blackScholes.DataProvider市場データプロバイダ。
DefaultDeviation
public decimal DefaultDeviation { get; }value = blackScholes.DefaultDeviationデフォルトで標準偏差。
Dividend
public virtual decimal Dividend { get; set; }value = blackScholes.Dividend
blackScholes.Dividend = value株式の配当額
ExpirationTime
public DateTime? ExpirationTime { get; set; }value = blackScholes.ExpirationTime
blackScholes.ExpirationTime = value有効期限切れの瞬間。null なら、ExpiryDate の真夜は使用可能に使用されます。
RiskFree
public decimal RiskFree { get; set; }value = blackScholes.RiskFree
blackScholes.RiskFree = valueリスクフリー金利。
RoundDecimals
public virtual int RoundDecimals { get; set; }value = blackScholes.RoundDecimals
blackScholes.RoundDecimals = value計算値の小数点数。デフォルトは-1で、値の丸みがないことを示します。
UnderlyingAsset
public virtual Security UnderlyingAsset { get; set; }value = blackScholes.UnderlyingAsset
blackScholes.UnderlyingAsset = value資産の状況
メソッド
D1
protected virtual double D1(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)result = blackScholes.D1(deviation, assetPrice, timeToExp)選択の d1 パラメータを計算するには fulfilment 推定確率.
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
戻り値: d1 パラメータ。
Delta
public virtual decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)result = blackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)デルタのオプションを計算するには.
- currentTime
- 現行時刻
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
戻り値: デルタオプション。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
Gamma
public virtual decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)result = blackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)オプションのガンマを計算するには.
- currentTime
- 現行時刻
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
戻り値: オプション gamma。 値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
GetAssetPrice
public decimal? GetAssetPrice(decimal? assetPrice)result = blackScholes.GetAssetPrice(assetPrice)資産の価格は下地資産の入手に役立ちます。
- assetPrice
- 指定された場合、資産の原資産の価格は。
戻り値: 基礎資産の価格は、値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。
GetExpirationTimeLine
public virtual double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)result = blackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)満了前の計算の時間。
- currentTime
- 現行時刻
戻り値: 有効期限が切れるまで残ります。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
ImpliedVolatility
public virtual decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)result = blackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)暗黙のボラティリティを計算する。
- currentTime
- 現行時刻
- premium
- オプションのプレミアム。
戻り値: 暗黙のボラティリティ。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。
Premium
public virtual decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)result = blackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)オプションのプレミアムを計算するには.
- currentTime
- 現行時刻
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
戻り値: オプションのプレミアム。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
Rho
public virtual decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)result = blackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)オプションのrhoを計算するには.
- currentTime
- 現行時刻
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
戻り値: rho オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。
Theta
public virtual decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)result = blackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)選択の ta を計算するため。
- currentTime
- 現行時刻
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
戻り値: は、そのオプションの ta です。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
TryRound
protected decimal? TryRound(decimal? value)result = blackScholes.TryRound(value)To round to RoundDecimals.
- value
- 初期値。
戻り値: 丸みのある値。
Vega
public virtual decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)result = blackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)vegaオプションを計算するには。
- currentTime
- 現行時刻
- deviation
- 標準的な偏差。
- assetPrice
- 資産価格の把握
戻り値: vega オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。