BlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Модель расчета значений греков по формуле Блэка-Шоулза.

Реализует: IBlackScholes

Конструкторы

protected BlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(dataProvider, expirationTime)

Базовый конструктор для унаследованных моделей.

dataProvider: Поставщик рыночных данных.
expirationTime: Явный момент истечения опциона. Если значение равно нулю, используется полночь ExpiryDate, если она доступна.

BlackScholes

public BlackScholes(Security option, Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(option, underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Инициализирует новый экземпляр BlackScholes для определенного опциона с его базовым активом.

option: Опционный контракт.
underlyingAsset: Базовый актив.
dataProvider: Поставщик рыночных данных.
expirationTime: Явный момент истечения опциона. Если значение равно нулю, используется полночь ExpiryDate, если она доступна.

BlackScholes

protected BlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Инициализирует новый экземпляр BlackScholes только для базового актива (модели без опционов).

underlyingAsset: Базовый актив.
dataProvider: Поставщик рыночных данных.
expirationTime: Явный момент истечения опциона. Если значение равно нулю, используется полночь ExpiryDate, если она доступна.

Свойства

DataProvider

public virtual IMarketDataProvider DataProvider { get; }

value = blackScholes.DataProvider

Поставщик рыночных данных.

DefaultDeviation

public decimal DefaultDeviation { get; }

value = blackScholes.DefaultDeviation

Стандартное отклонение по умолчанию.

Dividend

public virtual decimal Dividend { get; set; }

value = blackScholes.Dividend
blackScholes.Dividend = value

Размер дивидендов по акциям.

ExpirationTime

public DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = blackScholes.ExpirationTime
blackScholes.ExpirationTime = value

Если недействительно, то при наличии полуночи ExpiryDate используется.

Option

public virtual Security Option { get; }

value = blackScholes.Option

Опционный контракт.

OptionType

protected OptionTypes OptionType { get; }

value = blackScholes.OptionType

Тип опции.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = blackScholes.RiskFree
blackScholes.RiskFree = value

Безрисковая процентная ставка.

RoundDecimals

public virtual int RoundDecimals { get; set; }

value = blackScholes.RoundDecimals
blackScholes.RoundDecimals = value

Число десятичных мест при вычисляемых значениях. По умолчанию -1, что означает отсутствие округления значений.

UnderlyingAsset

public virtual Security UnderlyingAsset { get; set; }

value = blackScholes.UnderlyingAsset
blackScholes.UnderlyingAsset = value

Базовый актив.

Методы

protected virtual double D1(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.D1(deviation, assetPrice, timeToExp)

Вычислить параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.

Возвращает: Параметр d1.

Delta

public virtual decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета дельты опциона.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Опцион Дельта. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Gamma

public virtual decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать вариант гаммы.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант гамма. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetAssetPrice

public decimal? GetAssetPrice(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.GetAssetPrice(assetPrice)

Чтобы получить цену базового актива.

assetPrice: Цена базового актива, если она указана.

Возвращает: Цена базового актива. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetExpirationTimeLine

public virtual double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = blackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

Расчет времени до истечения срока действия.

currentTime: Текущее время.

Возвращает: Время, оставшееся до истечения срока действия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

ImpliedVolatility

public virtual decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = blackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Для расчета подразумеваемой волатильности.

currentTime: Текущее время.
premium: Опционная премия.

Возвращает: Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Premium

public virtual decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать опционную премию.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Опционная премия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Rho

public virtual decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта ро.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант ро. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Theta

public virtual decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета опциона тета.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант тета. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

TryRound

protected decimal? TryRound(decimal? value)

result = blackScholes.TryRound(value)

Округлить до RoundDecimals.

value: Начальное значение.

Возвращает: Округленное значение.

Vega

public virtual decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта Вега.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант Вега. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.