BlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Модель расчета значений греков по формуле Блэка-Шоулза.

Реализует: IBlackScholes

Конструкторы

protected BlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(dataProvider, expirationTime)

Базовый конструктор для унаследованных моделей.

dataProvider: Поставщик рыночных данных.
expirationTime: Явный момент истечения опциона. Если значение равно нулю, используется полночь ExpiryDate, если она доступна.

BlackScholes

public BlackScholes(Security option, Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(option, underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Инициализирует новый экземпляр BlackScholes для определенного опциона с его базовым активом.

option: Опционный контракт.
underlyingAsset: Базовый актив.
dataProvider: Поставщик рыночных данных.
expirationTime: Явный момент истечения опциона. Если значение равно нулю, используется полночь ExpiryDate, если она доступна.

BlackScholes

protected BlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Инициализирует новый экземпляр BlackScholes только для базового актива (модели без опционов).

underlyingAsset: Базовый актив.
dataProvider: Поставщик рыночных данных.
expirationTime: Явный момент истечения опциона. Если значение равно нулю, используется полночь ExpiryDate, если она доступна.

Свойства

DataProvider

public virtual IMarketDataProvider DataProvider { get; }

value = blackScholes.DataProvider

Поставщик рыночных данных.

DefaultDeviation

public decimal? DefaultDeviation { get; }

value = blackScholes.DefaultDeviation

Стандартное отклонение по умолчанию.

Dividend

public virtual decimal Dividend { get; set; }

value = blackScholes.Dividend
blackScholes.Dividend = value

Размер дивидендов по акциям.

ExpirationTime

public virtual DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = blackScholes.ExpirationTime
blackScholes.ExpirationTime = value

Если недействительно, то при наличии полуночи ExpiryDate используется.

Option

public virtual Security Option { get; }

value = blackScholes.Option

Опционный контракт.

OptionType

protected OptionTypes OptionType { get; }

value = blackScholes.OptionType

Тип опции.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = blackScholes.RiskFree
blackScholes.RiskFree = value

Безрисковая процентная ставка.

RoundDecimals

public virtual int RoundDecimals { get; set; }

value = blackScholes.RoundDecimals
blackScholes.RoundDecimals = value

Число десятичных мест при вычисляемых значениях. По умолчанию -1, что означает отсутствие округления значений.

UnderlyingAsset

public virtual Security UnderlyingAsset { get; set; }

value = blackScholes.UnderlyingAsset
blackScholes.UnderlyingAsset = value

Базовый актив.

Методы

CalcDelta

protected virtual decimal CalcDelta(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcDelta(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option delta from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Возвращает: Option delta.

CalcGamma

protected virtual decimal CalcGamma(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcGamma(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option gamma from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Возвращает: Option gamma.

CalcPremium

protected virtual decimal CalcPremium(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcPremium(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option premium from the model inputs already resolved by Decimal}).

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Возвращает: The option premium.

CalcRho

protected virtual decimal CalcRho(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcRho(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option rho from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Возвращает: Option rho.

CalcTheta

protected virtual decimal CalcTheta(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcTheta(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option theta from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Возвращает: Option theta.

CalcVega

protected virtual decimal CalcVega(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcVega(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option vega from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Возвращает: Option vega.

protected virtual double D1(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.D1(deviation, assetPrice, timeToExp)

Вычислить параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.

Возвращает: Параметр d1.

Delta

public virtual decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета дельты опциона.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Опцион Дельта. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Gamma

public virtual decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать вариант гаммы.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант гамма. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetAssetPrice

public decimal? GetAssetPrice(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.GetAssetPrice(assetPrice)

Чтобы получить цену базового актива.

assetPrice: Цена базового актива, если она указана.

Возвращает: Цена базового актива. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetExpirationTimeLine

public virtual double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = blackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

Расчет времени до истечения срока действия.

currentTime: Текущее время.

Возвращает: Время, оставшееся до истечения срока действия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetInputs

protected ValueTuple<decimal, decimal, double>? GetInputs(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.GetInputs(currentTime, deviation, assetPrice)

What every value of the model is computed from: the deviation the caller gives or the one quoted, the asset price the caller gives or the last trade, and the time left to expiry.

currentTime: The current time.
deviation: The standard deviation, or for the quoted one.
assetPrice: The price of the underlying asset, or for its last trade.

Возвращает: The inputs, or when one of them is not known.

ImpliedVolatility

public virtual decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium, assetPrice)

To calculate the implied volatility.

currentTime: The current time.
premium: The option premium.
assetPrice: Underlying asset price.

Возвращает: The implied volatility. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

IsExpired

internal bool IsExpired(DateTime currentTime)

result = blackScholes.IsExpired(currentTime)

Whether the option has expired by the given moment, as the model takes its expiry.

currentTime: The current time.

Возвращает: when the expiry is known and is not later than .

Payoff

internal decimal? Payoff(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Payoff(assetPrice)

What the option pays at its expiry, before rounding: its intrinsic value at the price of the underlying asset.

assetPrice: The price of the underlying asset if it is specified.

Возвращает: The payoff. If the value is equal to , then the price of the underlying asset is unknown.

PayoffDelta

internal decimal? PayoffDelta(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.PayoffDelta(assetPrice)

The slope of what the option pays at its expiry: the asset it delivers, one for one while it is in the money.

assetPrice: The price of the underlying asset if it is specified.

Возвращает: The delta of the payoff. If the value is equal to , then the price of the underlying asset is unknown.

Premium

public virtual decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать опционную премию.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Опционная премия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Rho

public virtual decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта ро.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант ро. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Theta

public virtual decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета опциона тета.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант тета. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

TryRound

protected decimal? TryRound(decimal? value)

result = blackScholes.TryRound(value)

Округлить до RoundDecimals.

value: Начальное значение.

Возвращает: Округленное значение.

Vega

public virtual decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта Вега.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант Вега. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.