BlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Das Modell zur Berechnung der griechischen Werte nach der Black-Scholes-Formel.

Konstruktoren

protected BlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(dataProvider, expirationTime)

Basiskonstruktor für geerbte Modelle.

dataProvider: Der Marktdatenanbieter.
expirationTime: Expliziter Optionsablaufmoment. Wenn null, wird Mitternacht von ExpiryDate verwendet, wenn verfügbar.

BlackScholes

public BlackScholes(Security option, Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(option, underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Initialisiert eine neue Instanz von BlackScholes für eine bestimmte Option mit dem zugrunde liegenden Asset.

option: Optionskontrakt.
underlyingAsset: Basiswert.
dataProvider: Der Marktdatenanbieter.
expirationTime: Expliziter Optionsablaufmoment. Wenn null, wird Mitternacht von ExpiryDate verwendet, wenn verfügbar.

BlackScholes

protected BlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime? expirationTime)

blackScholes = BlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, expirationTime)

Initialisiert eine neue Instanz des BlackScholes nur für einen Basiswert (Nicht-Optionsmodelle).

underlyingAsset: Basiswert.
dataProvider: Der Marktdatenanbieter.
expirationTime: Expliziter Optionsablaufmoment. Wenn null, wird Mitternacht von ExpiryDate verwendet, wenn verfügbar.

Eigenschaften

DataProvider

public virtual IMarketDataProvider DataProvider { get; }

value = blackScholes.DataProvider

Der Marktdatenanbieter.

DefaultDeviation

public decimal? DefaultDeviation { get; }

value = blackScholes.DefaultDeviation

Standardabweichung.

Dividend

public virtual decimal Dividend { get; set; }

value = blackScholes.Dividend
blackScholes.Dividend = value

Dividendenbetrag auf Aktien.

ExpirationTime

public virtual DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = blackScholes.ExpirationTime
blackScholes.ExpirationTime = value

Expliziter Ablaufzeitpunkt. Wenn null, wird Mitternacht von ExpiryDate verwendet, wenn verfügbar.

Option

public virtual Security Option { get; }

value = blackScholes.Option

Optionskontrakt.

OptionType

protected OptionTypes OptionType { get; }

value = blackScholes.OptionType

Art der Option.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = blackScholes.RiskFree
blackScholes.RiskFree = value

Der risikofreie Zinssatz.

RoundDecimals

public virtual int RoundDecimals { get; set; }

value = blackScholes.RoundDecimals
blackScholes.RoundDecimals = value

Die Anzahl der Dezimalstellen bei berechneten Werten ist -1, was bedeutet, dass keine Werte gerundet werden.

UnderlyingAsset

public virtual Security UnderlyingAsset { get; set; }

value = blackScholes.UnderlyingAsset
blackScholes.UnderlyingAsset = value

Basiswert.

Methoden

CalcDelta

protected virtual decimal CalcDelta(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcDelta(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option delta from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Rückgabe: Option delta.

CalcGamma

protected virtual decimal CalcGamma(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcGamma(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option gamma from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Rückgabe: Option gamma.

CalcPremium

protected virtual decimal CalcPremium(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcPremium(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option premium from the model inputs already resolved by Decimal}).

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Rückgabe: The option premium.

CalcRho

protected virtual decimal CalcRho(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcRho(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option rho from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Rückgabe: Option rho.

CalcTheta

protected virtual decimal CalcTheta(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcTheta(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option theta from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Rückgabe: Option theta.

CalcVega

protected virtual decimal CalcVega(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.CalcVega(deviation, assetPrice, timeToExp)

To calculate the option vega from resolved inputs, before rounding.

deviation: Standard deviation.
assetPrice: Underlying asset price.
timeToExp: The option period before the expiration.

Rückgabe: Option vega.

protected virtual double D1(decimal deviation, decimal assetPrice, double timeToExp)

result = blackScholes.D1(deviation, assetPrice, timeToExp)

Zur Berechnung des Parameters d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeitsschätzung.

deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.
timeToExp: Optionsperiode vor dem Ablauf.

Rückgabe: Der d1-Parameter.

Delta

public virtual decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Delta zu berechnen.

currentTime: Die aktuelle Zeit.
deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Gamma

public virtual decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Gamma zu berechnen.

currentTime: Die aktuelle Zeit.
deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich ist, ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

GetAssetPrice

public decimal? GetAssetPrice(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.GetAssetPrice(assetPrice)

Um den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu erhalten.

assetPrice: Der Preis des Basiswerts, wenn er angegeben ist.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

GetExpirationTimeLine

public virtual double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = blackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

Die Zeit vor dem Ablauf Berechnung.

currentTime: Die aktuelle Zeit.

Rückgabe: Ist der Wert gleich , dann ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

GetInputs

protected ValueTuple<decimal, decimal, double>? GetInputs(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.GetInputs(currentTime, deviation, assetPrice)

What every value of the model is computed from: the deviation the caller gives or the one quoted, the asset price the caller gives or the last trade, and the time left to expiry.

currentTime: The current time.
deviation: The standard deviation, or for the quoted one.
assetPrice: The price of the underlying asset, or for its last trade.

Rückgabe: The inputs, or when one of them is not known.

ImpliedVolatility

public virtual decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium, assetPrice)

To calculate the implied volatility.

currentTime: The current time.
premium: The option premium.
assetPrice: Underlying asset price.

Rückgabe: The implied volatility. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

IsExpired

internal bool IsExpired(DateTime currentTime)

result = blackScholes.IsExpired(currentTime)

Whether the option has expired by the given moment, as the model takes its expiry.

currentTime: The current time.

Rückgabe: when the expiry is known and is not later than .

Payoff

internal decimal? Payoff(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Payoff(assetPrice)

What the option pays at its expiry, before rounding: its intrinsic value at the price of the underlying asset.

assetPrice: The price of the underlying asset if it is specified.

Rückgabe: The payoff. If the value is equal to , then the price of the underlying asset is unknown.

PayoffDelta

internal decimal? PayoffDelta(decimal? assetPrice)

result = blackScholes.PayoffDelta(assetPrice)

The slope of what the option pays at its expiry: the asset it delivers, one for one while it is in the money.

assetPrice: The price of the underlying asset if it is specified.

Rückgabe: The delta of the payoff. If the value is equal to , then the price of the underlying asset is unknown.

Premium

public virtual decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Optionsprämie zu berechnen.

currentTime: Die aktuelle Zeit.
deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Rho

public virtual decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option rho zu berechnen.

currentTime: Die aktuelle Zeit.
deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

Theta

public virtual decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Theta zu berechnen.

currentTime: Die aktuelle Zeit.
deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

TryRound

protected decimal? TryRound(decimal? value)

result = blackScholes.TryRound(value)

Um auf RoundDecimals zu runden.

value: Der Anfangswert.

Rückgabe: Der gerundete Wert.

Vega

public virtual decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = blackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option vega zu berechnen.

currentTime: Die aktuelle Zeit.
deviation: Standardabweichung.
assetPrice: Basiswert des Vermögens.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.