IBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Die Schnittstelle des Modells zur Berechnung der griechischen Werte nach der Black-Scholes-Formel.

Eigenschaften

Dividend

public decimal Dividend { get; set; }

value = iBlackScholes.Dividend
iBlackScholes.Dividend = value

Dividendenbetrag auf Aktien.

Option

public Security Option { get; }

value = iBlackScholes.Option

Optionskontrakt.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = iBlackScholes.RiskFree
iBlackScholes.RiskFree = value

Der risikofreie Zinssatz.

Delta

public decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Delta zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Gamma

public decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Gamma zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich ist, ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

public decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = iBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Um die implizite Volatilität zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Premium

public decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Optionsprämie zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Rho

public decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option rho zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

Theta

public decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Theta zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Vega

public decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option vega zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.