IBlackScholes

Dividend

public decimal Dividend { get; set; }

value = iBlackScholes.Dividend
iBlackScholes.Dividend = value

O montante dos dividendos sobre as acções.

Option

public Security Option { get; }

value = iBlackScholes.Option

Contrato de opções.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = iBlackScholes.RiskFree
iBlackScholes.RiskFree = value

A taxa de juro livre de risco.

Delta

public decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção delta.

currentTime

A hora atual.

deviation

Desvio padrão.

assetPrice

- O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção delta. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Gamma

public decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção gama.

currentTime

A hora atual.

deviation

Desvio padrão.

assetPrice

- O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção gama. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

ImpliedVolatility

public decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = iBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Para calcular a volatilidade implícita.

currentTime

A hora atual.

premium

O prémio de opção.

Retorna: Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Premium

public decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular o prémio de opção.

currentTime

A hora atual.

deviation

Desvio padrão.

assetPrice

- O preço dos activos subjacentes.

Retorna: O prémio de opção. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Rho

public decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção rho.

currentTime

A hora atual.

deviation

Desvio padrão.

assetPrice

- O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção rho. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Theta

public decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção theta.

currentTime

A hora atual.

deviation

Desvio padrão.

assetPrice

- O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção theta. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Vega

public decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção vega.

currentTime

A hora atual.

deviation

Desvio padrão.

assetPrice

- O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção vega. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.