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IBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

La interfaz del modelo para calcular los valores griegos por la fórmula Black-Scholes.

Propiedades

Dividend 
public decimal Dividend { get; set; }
value = iBlackScholes.Dividend
iBlackScholes.Dividend = value

El importe de dividendo en acciones.

Option 
public Security Option { get; }
value = iBlackScholes.Option

Contrato de opciones.

RiskFree 
public decimal RiskFree { get; set; }
value = iBlackScholes.RiskFree
iBlackScholes.RiskFree = value

La tasa de interés libre de riesgo.

Métodos

Delta 
public decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)
result = iBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción delta.

currentTime
El momento actual.
deviation
Desviación estándar.
assetPrice
Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción delta. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Gamma 
public decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)
result = iBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la gamma de opción.

currentTime
El momento actual.
deviation
Desviación estándar.
assetPrice
Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción gamma. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

ImpliedVolatility 
public decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)
result = iBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Para calcular la volatilidad implícita.

currentTime
El momento actual.
premium
La prima de opción.

Devuelve: La volatilidad implícita. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Premium 
public decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)
result = iBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la prima de opción.

currentTime
El momento actual.
deviation
Desviación estándar.
assetPrice
Precio de activos subyacente.

Devuelve: La prima de opción. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Rho 
public decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)
result = iBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción rho.

currentTime
El momento actual.
deviation
Desviación estándar.
assetPrice
Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción rho. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Theta 
public decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)
result = iBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción theta.

currentTime
El momento actual.
deviation
Desviación estándar.
assetPrice
Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción theta. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Vega 
public decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)
result = iBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción vega.

currentTime
El momento actual.
deviation
Desviación estándar.
assetPrice
Precio de activos subyacente.

Devuelve: La opción vega. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.