IBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

ブラック・スクールの式でギリシャ語の値を計算するためのモデルのインターフェイス。

プロパティ

Dividend

public decimal Dividend { get; set; }

value = iBlackScholes.Dividend
iBlackScholes.Dividend = value

株式の配当額

Option

public Security Option { get; }

value = iBlackScholes.Option

オプション契約。

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = iBlackScholes.RiskFree
iBlackScholes.RiskFree = value

リスクフリー金利。

Delta

public decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

デルタのオプションを計算するには.

戻り値: デルタオプション。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Gamma

public decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのガンマを計算するには.

戻り値: オプション gamma。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

public decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = iBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

暗黙のボラティリティを計算する。

戻り値: 暗黙のボラティリティ。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。

Premium

public decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのプレミアムを計算するには.

戻り値: オプションのプレミアム。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Rho

public decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのrhoを計算するには.

戻り値: rho オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。

Theta

public decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

選択の ta を計算するため。

戻り値: は、そのオプションの ta です。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Vega

public decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

vegaオプションを計算するには。

戻り値: vega オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。