IBlackScholes

Dividend

public decimal Dividend { get; set; }

value = iBlackScholes.Dividend
iBlackScholes.Dividend = value

Размер дивидендов по акциям.

Option

public Security Option { get; }

value = iBlackScholes.Option

Опционный контракт.

RiskFree

public decimal RiskFree { get; set; }

value = iBlackScholes.RiskFree
iBlackScholes.RiskFree = value

Безрисковая процентная ставка.

Delta

public decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета дельты опциона.

currentTime

Текущее время.

deviation

Стандартное отклонение.

assetPrice

Цена базового актива.

Возвращает: Опцион Дельта. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Gamma

public decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать вариант гаммы.

currentTime

Текущее время.

deviation

Стандартное отклонение.

assetPrice

Цена базового актива.

Возвращает: Вариант гамма. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

ImpliedVolatility

public decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = iBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Для расчета подразумеваемой волатильности.

currentTime

Текущее время.

premium

Опционная премия.

Возвращает: Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Premium

public decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать опционную премию.

currentTime

Текущее время.

deviation

Стандартное отклонение.

assetPrice

Цена базового актива.

Возвращает: Опционная премия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Rho

public decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта ро.

currentTime

Текущее время.

deviation

Стандартное отклонение.

assetPrice

Цена базового актива.

Возвращает: Вариант ро. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Theta

public decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета опциона тета.

currentTime

Текущее время.

deviation

Стандартное отклонение.

assetPrice

Цена базового актива.

Возвращает: Вариант тета. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Vega

public decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = iBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта Вега.

currentTime

Текущее время.

deviation

Стандартное отклонение.

assetPrice

Цена базового актива.

Возвращает: Вариант Вега. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.