Reglas para operaciones tick

Descripción general

SimpleTradeRulesStrategy es una estrategia que demuestra el uso de reglas combinadas para analizar precios de operaciones en StockSharp. Se suscribe a operaciones y crea una regla que se activa bajo determinadas condiciones de precio.

Componentes principales

// Componentes principales
public class SimpleTradeRulesStrategy : Strategy
{
}

Método OnStarted

Se llama cuando se inicia la estrategia:

• Crea una suscripción a ticks
• Crea una regla combinada para analizar precios de operaciones

// Método OnStarted
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	var sub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

	sub.WhenTickTradeReceived(this).Do(t =>
	{
		sub
			.WhenLastTradePriceMore(this, t.Price + 2)
			.Or(sub.WhenLastTradePriceLess(this, t.Price - 2))
			.Do(t =>
			{
				LogInfo($"Regla WhenLastTradePriceMore o WhenLastTradePriceLess tick={t}");
			})
			.Apply(this);
	})
	.Once() // llamar esta regla solo una vez
	.Apply(this);

	// Envío de solicitud para suscribirse a datos de mercado.
	Subscribe(sub);

	base.OnStarted2(time);
}

Lógica

• Cuando se recibe el primer tick, se crea una regla combinada
• Se basa en el precio del tick recibido: crea una regla que se activa cuando el precio cambia en +/- 2
• La regla se activa cuando el precio de la última operación supera el actual + 2 o queda por debajo del actual - 2
• Cuando la regla se activa, se agrega al log información sobre el tick
• La regla externa se activa solo una vez (Once())

Características

• Demuestra la creación de reglas combinadas mediante Or()
• Usa WhenLastTradePriceMore y WhenLastTradePriceLess para el análisis de precios
• Muestra un ejemplo de logging de información sobre operaciones mediante el método LogInfo
• Ilustra el uso de Once() para limitar la activación de reglas
• Pasa el parámetro tick al controlador de eventos (a diferencia del ejemplo de la documentación)