Regeln für Tick-Trades

Überblick

SimpleTradeRulesStrategy ist eine Strategie, die die Verwendung kombinierter Regeln zur Analyse von Trade-Preisen in StockSharp demonstriert. Sie abonniert Trades und erstellt eine Regel, die unter bestimmten Preisbedingungen auslöst.

Hauptkomponenten

// Hauptkomponenten
public class SimpleTradeRulesStrategy : Strategy
{
}

OnStarted-Methode

Wird aufgerufen, wenn die Strategie startet:

• Erstellt ein Abonnement für Ticks
• Erstellt eine kombinierte Regel zur Analyse von Trade-Preisen

// OnStarted-Methode
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	var sub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);

	sub.WhenTickTradeReceived(this).Do(t =>
	{
		sub
			.WhenLastTradePriceMore(this, t.Price + 2)
			.Or(sub.WhenLastTradePriceLess(this, t.Price - 2))
			.Do(t =>
			{
				LogInfo($"Regel WhenLastTradePriceMore oder WhenLastTradePriceLess Tick={t}");
			})
			.Apply(this);
	})
	.Once() // Diese Regel nur einmal aufrufen
	.Apply(this);

	// Anfrage zum Abonnieren von Marktdaten senden.
	Subscribe(sub);

	base.OnStarted2(time);
}

Logik

• Beim Empfang des ersten Ticks wird eine kombinierte Regel erstellt.
• Sie basiert auf dem Preis des empfangenen Ticks: Erstellt wird eine Regel, die auslöst, wenn sich der Preis um +/- 2 ändert.
• Die Regel löst aus, wenn der Preis des letzten Trades größer als aktueller Preis + 2 oder kleiner als aktueller Preis - 2 wird.
• Beim Auslösen der Regel werden Informationen zum Tick ins Log geschrieben.
• Die äußere Regel löst nur einmal aus (Once()).

Funktionen

• Demonstriert das Erstellen kombinierter Regeln mit Or().
• Verwendet WhenLastTradePriceMore und WhenLastTradePriceLess für die Preisanalyse.
• Zeigt ein Beispiel für das Protokollieren von Informationen zu Trades mit der Methode LogInfo.
• Veranschaulicht die Verwendung von Once(), um das Auslösen von Regeln zu begrenzen.
• Übergibt den Tick-Parameter an den Ereignishandler (anders als im Dokumentationsbeispiel).