Cobertura delta

Si desea proteger posiciones mediante estrategias con opciones (por ejemplo, como Trading de volatilidad), puede usar la estrategia de cobertura por delta DeltaHedgeStrategy.

Cobertura delta

1. Como demostración de cómo funciona DeltaHedgeStrategy, se modifica el ejemplo SampleOptionQuoting (para más detalles, véase Trading de volatilidad).

2. La estrategia VolatilityQuotingStrategy no se inicia, sino que se pasa como estrategia hija a DeltaHedgeStrategy.

   // crear estrategia de cobertura delta
   var hedge = new DeltaHedgeStrategy
   {
    Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // crear cotización de opciones para 20 contratos
   var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
    	new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
   {
           // tamaño de trabajo: 1 contrato
    Volume = 1,
    Security = option,
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // vincular cotización y cobertura
   hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
   // iniciar cobertura
   hedge.Start();
   

   DeltaHedgeStrategy toma como estrategias hijas las estrategias que trabajan por separado en su strike. Así, DeltaHedgeStrategy controla la posición total de todas las estrategias hijas de opciones.

3. Finalización de la cobertura delta:

   hedge.Stop();