Multi-Zeitrahmen-Strategie

Überblick

MultiTimeframeStrategy ist eine Strategie, die zwei Zeitrahmen für Handelsentscheidungen verwendet. Stundenkerzen bestimmen die Trendrichtung über Kreuzungen gleitender Durchschnitte, während 5-Minuten-Kerzen mit dem Indikator RelativeStrengthIndex für den präzisen Einstieg in Trendrichtung genutzt werden.

Hauptkomponenten

Die Strategie erbt von Strategy und verwendet Parameter zur Konfiguration:

public class MultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;

	// Trendrichtung im höheren Zeitrahmen
	private Sides? _hourlyTrend;
}

Strategieparameter

Die Strategie erlaubt die Anpassung der folgenden Parameter:

• FastSmaLength - Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts für den Stundenchart (Standardwert 10)
• SlowSmaLength - Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts für den Stundenchart (Standardwert 30)
• RsiLength - RSI-Periode für den 5-Minuten-Chart (Standardwert 14)
• TakeProfit - Take-Profit-Größe in Prozent (Standardwert 2)
• StopLoss - Stop-Loss-Größe in Prozent (Standardwert 1)

Alle Parameter stehen mit festgelegten Wertebereichen für die Optimierung zur Verfügung.

Initialisierung der Strategie

In der Methode OnStarted2 werden Indikatoren erstellt und Kerzenabonnements für zwei Zeitrahmen eingerichtet:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastSmaLength };
	var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowSmaLength };
	var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

	_hourlyTrend = null;

	// Stundenkerzen zur Trenderkennung (SMA-Kreuzung)
	SubscribeCandles(TimeSpan.FromHours(1))
		.Bind(fastSma, slowSma, ProcessHourlyCandle)
		.Start();

	// 5-Minuten-Kerzen für präzisen Einstieg (RSI)
	SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5))
		.Bind(rsi, ProcessEntryCandle)
		.Start();

	// Positionenschutz einrichten (Take-Profit und Stop-Loss)
	StartProtection(
		new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Percent),
		new Unit(StopLoss, UnitTypes.Percent)
	);

	// Visualisierung im Chart einrichten
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawIndicator(area, fastSma, System.Drawing.Color.Blue);
		DrawIndicator(area, slowSma, System.Drawing.Color.Red);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Verarbeitung von Stundenkerzen

Die Methode ProcessHourlyCandle bestimmt die Trendrichtung im höheren Zeitrahmen:

private void ProcessHourlyCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
{
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Trend durch Kreuzung gleitender Durchschnitte bestimmen
	_hourlyTrend = fastValue > slowValue ? Sides.Buy : Sides.Sell;
}

Verarbeitung von 5-Minuten-Kerzen

Die Methode ProcessEntryCandle implementiert den Positionseinstieg anhand des RSI-Signals in Trendrichtung:

private void ProcessEntryCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
{
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	if (_hourlyTrend == null || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	// Kaufen: Aufwärtstrend und RSI im überverkauften Bereich
	if (_hourlyTrend == Sides.Buy && rsiValue < 30 && Position <= 0)
	{
		BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
	// Verkaufen: Abwärtstrend und RSI im überkauften Bereich
	else if (_hourlyTrend == Sides.Sell && rsiValue > 70 && Position >= 0)
	{
		SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}

Handelslogik

• Trenderkennung: Ein schneller SMA über dem langsamen SMA im Stundenchart zeigt einen Aufwärtstrend an, darunter einen Abwärtstrend.
• Kaufsignal: Aufwärtstrend im Stundenchart und RSI < 30 im 5-Minuten-Chart, wenn keine Long-Position vorhanden ist.
• Verkaufssignal: Abwärtstrend im Stundenchart und RSI > 70 im 5-Minuten-Chart, wenn keine Short-Position vorhanden ist.
• Positionsschutz: automatischer Take-Profit und Stop-Loss über StartProtection.

Funktionen

• Die Strategie verwendet zwei Zeitrahmen: stündlich für den Trend und 5 Minuten für den Einstieg.
• Der Positionseinstieg erfolgt nur in Richtung des Trends im höheren Zeitrahmen.
• RSI wird als Filter verwendet, um optimale Einstiegspunkte zu finden (überverkauft/überkauft).
• Positionen werden automatisch mit Stop-Loss und Take-Profit geschützt.
• Die Strategie arbeitet nur mit abgeschlossenen Kerzen.
• Indikatoren und Trades werden im Chart visualisiert, wenn ein grafischer Bereich verfügbar ist.
• Parameteroptimierung wird unterstützt, um optimale Strategieeinstellungen zu finden.