Griechen
Dieser Block wird verwendet, um die wichtigsten Optionsgriechen zum aktuellen Zeitpunkt zu berechnen: Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho.
Eingehende Anschlüsse
Eingehende Anschlüsse
- Modell - das Berechnungsmodell (zum Beispiel Black-Scholes).
- Preis des Basiswerts - der Preis des Basiswerts.
- Maximale Abweichung - die maximale Abweichung.
- Prämie - der Optionspreis. Damit ermittelt der Block die implizite Volatilität, wenn Wert IV ist; für die übrigen Werte wird sie nicht benötigt.
Ausgehende Anschlüsse
Ausgehende Anschlüsse
- Ergebnis - das Ergebnis der Berechnung der wichtigsten Optionsgriechen zum aktuellen Zeitpunkt: Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho.
Parameter
Parameter
- Wert - kann den Typ eines Optionsgriechen annehmen: Delta, Gamma, Vega, Theta oder Rho, außerdem Prämie (der Optionspreis nach dem Modell) und IV (die implizite Volatilität in Prozent anhand des Eingangs Prämie). Bestimmt, welcher Wert vom Block ausgegeben wird.