Optionsgriechen

Die Formel des Black-Scholes model ist in S# implementiert, um die grundlegenden "Greeks" zu berechnen: Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho. Die Strategien Volatilitätshandel und Delta-Hedging basieren auf dieser Formel. Außerdem ermöglicht S# die Berechnung der Optionsprämie und der IV.

Der folgende Code zeigt Methoden der Klasse BlackScholes zur Berechnung der "Greeks".

var bs = new BlackScholes(option, _connector, _connector);
DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;
decimal delta = bs.Delta(currentTime);
decimal gamma = bs.Gamma(currentTime);
decimal vega = bs.Vega(currentTime);
decimal theta = bs.Theta(currentTime);
decimal rho = bs.Rho(currentTime);
decimal iv = bs.ImpliedVolatility(currentTime, premium);  // premium is premium of the option contract

Zusätzlich enthält das Installationspaket das Beispiel OptionCalculator, in dem alle "Greeks" berechnet und mit der grafischen Komponente OptionDesk visualisiert werden. Siehe Grafische Komponenten.