VWAPQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
Поведение котировок основано на средневзвешенной по объему цене (VWAP).
Реализует: IQuotingBehavior
Конструкторы
VWAPQuotingBehavior
public VWAPQuotingBehavior(Unit bestPriceOffset)vWAPQuotingBehavior = VWAPQuotingBehavior(bestPriceOffset)Поведение котировок основано на средневзвешенной по объему цене (VWAP).
- bestPriceOffset
- Минимальное отклонение от VWAP, при котором происходит корректировка ордера.