BruteForceOptimizer
StockSharp.Algo.Strategies.Optimization
Грубый оптимизатор стратегий.
Наследует: BaseOptimizer
Конструкторы
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)Инициализирует новый экземпляр BruteForceOptimizer.
- securities
- Инструменты, с помощью которых будет проводиться операция.
- portfolios
- Портфели, с которыми будет производиться операция.
- storageRegistry
- Хранение рыночных данных.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)Инициализирует новый экземпляр BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- portfolioProvider
- Портфель, который будет использоваться для регистрации заказов. Если значение не указано, будет создан портфель с именем по умолчанию Simulator.
- storageRegistry
- Хранение рыночных данных.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)Инициализирует новый экземпляр BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- portfolioProvider
- Портфель, который будет использоваться для регистрации заказов. Если значение не указано, будет создан портфель с именем по умолчанию Simulator.
- exchangeInfoProvider
- Поставщик бирж и торговых площадок.
- storageRegistry
- Хранение рыночных данных.
- storageFormat
- Формат рыночных данных. По умолчанию используется двоичный формат.
- drive
- Хранилище, которое используется по умолчанию. По умолчанию используется DefaultDrive.
Методы
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Запускайте оптимизацию и выдавайте завершенные итерации по мере их завершения.
- startTime
- Дата в истории начала торговли бумагами.
- stopTime
- Дата в истории прекращения торговли бумагами (дата включена).
- strategies
- Стратегии и параметры, используемые для оптимизации.
- cancellationToken
- Токен отмены.
Возвращает: Асинхронное перечисление завершенных пар (стратегия, параметры).
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Run optimization and yield completed iterations as they finish.
- startTime
- Date in history for starting the paper trading.
- stopTime
- Date in history to stop the paper trading (date is included).
- strategies
- The strategies and parameters used for optimization.
- cancellationToken
- Cancellation token.
Возвращает: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Запускайте оптимизацию и выдавайте завершенные итерации по мере их завершения.
- startTime
- Дата в истории начала торговли бумагами.
- stopTime
- Дата в истории прекращения торговли бумагами (дата включена).
- tryGetNext
- Обработчик, пытающийся получить следующий объект стратегии.
- cancellationToken
- Токен отмены.
Возвращает: Асинхронное перечисление завершенных пар (стратегия, параметры).
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, CancellationToken, ValueTask<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?>> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Run optimization and yield completed iterations as they finish.
- startTime
- Date in history for starting the paper trading.
- stopTime
- Date in history to stop the paper trading (date is included).
- tryGetNext
- Handler to try to get next strategy object.
- cancellationToken
- Cancellation token.
Возвращает: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.