BruteForceOptimizer
StockSharp.Algo.Strategies.Optimization
Der Brute-Force-Optimierer von Strategien.
Erbt von: BaseOptimizer
Konstruktoren
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)Initialisiert eine neue Instanz von BruteForceOptimizer.
- securities
- Instrumente, wird die Operation mit durchgeführt werden.
- portfolios
- Portfolios, wird die Operation mit durchgeführt werden.
- storageRegistry
- Marktdatenspeicherung.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)Initialisiert eine neue Instanz von BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
- portfolioProvider
- Das Portfolio, das zur Registrierung von Aufträgen verwendet wird. Wird der Wert nicht angegeben, wird das Portfolio mit dem Standardnamen Simulator erstellt.
- storageRegistry
- Marktdatenspeicherung.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)Initialisiert eine neue Instanz von BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
- portfolioProvider
- Das Portfolio, das zur Registrierung von Aufträgen verwendet wird. Wird der Wert nicht angegeben, wird das Portfolio mit dem Standardnamen Simulator erstellt.
- exchangeInfoProvider
- Börsen und Handelsbörsen Anbieter.
- storageRegistry
- Marktdatenspeicherung.
- storageFormat
- Binär wird standardmäßig verwendet.
- drive
- Standardmäßig wird der Speicher verwendet. Standardmäßig wird DefaultDrive verwendet.
Methoden
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Führen Sie die Optimierung aus und erhalten Sie abgeschlossene Iterationen, sobald sie abgeschlossen sind.
- startTime
- Datum in der Geschichte für den Start des Papierhandels.
- stopTime
- Datum in der Geschichte, um den Papierhandel zu stoppen (Datum ist enthalten).
- strategies
- Die Strategien und Parameter, die zur Optimierung verwendet werden.
- cancellationToken
- Löschungszeichen.
Rückgabe: Async enumerable von abgeschlossenen (Strategie, Parameter) Paaren.
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Run optimization and yield completed iterations as they finish.
- startTime
- Date in history for starting the paper trading.
- stopTime
- Date in history to stop the paper trading (date is included).
- strategies
- The strategies and parameters used for optimization.
- cancellationToken
- Cancellation token.
Rückgabe: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Führen Sie die Optimierung aus und erhalten Sie abgeschlossene Iterationen, sobald sie abgeschlossen sind.
- startTime
- Datum in der Geschichte für den Start des Papierhandels.
- stopTime
- Datum in der Geschichte, um den Papierhandel zu stoppen (Datum ist enthalten).
- tryGetNext
- Handler zu versuchen, das nächste Strategieobjekt zu bekommen.
- cancellationToken
- Löschungszeichen.
Rückgabe: Async enumerable von abgeschlossenen (Strategie, Parameter) Paaren.
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, CancellationToken, ValueTask<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?>> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Run optimization and yield completed iterations as they finish.
- startTime
- Date in history for starting the paper trading.
- stopTime
- Date in history to stop the paper trading (date is included).
- tryGetNext
- Handler to try to get next strategy object.
- cancellationToken
- Cancellation token.
Rückgabe: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.